Собственник, который знал бы об этом спросе, мог бы оценить своё благо по рыночной цене и, таким образом, оказаться на более низкой
кривой безразличия, получив за него меньше.
При полной компенсации жертва окажется на столь же высокой
кривой безразличия, как в случае, если бы нарушения границ не произошло.
Более глубокое объяснение поведение потребителя, когда он стремится максимизировать полезность, получаемую от приобретения двух товаров (разных благ) в условиях ограниченного бюджета, даётся при помощи
кривой безразличия и бюджетной линии.
Соответствующие действия поместят X (после действия Y) на определённую
кривую безразличия I; от Y требуется переместить X на кривую, которая располагается выше I, на величину, равную разнице между его фактически сложившимся положением на I и его исходным положением.
Он аксиоматически вводит свойства
кривых безразличия: гладкость, непрерывность и выпуклость к началу координат.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: вьюжиться — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Выбор оптимального портфеля с использованием
кривых безразличия предполагает наличие способности у инвестора сравнивать инвестиционные качества любой пары портфелей.
Например, использовать
кривые безразличия, ранжирующие потребительские наборы в порядке их предпочтительности, и другой инструментарий экономической теории.
Чем дальше лежит
кривая безразличия от начала координат, тем она предпочтительнее, т. е. приносит больше полезности.
Кривая безразличия отражает систему предпочтений индивидуума, но для анализа потребительского выбора необходимо учесть ограниченность ресурсов (дохода).
Из всех доступных для потребителя наборов он выберет тот, который принадлежит наиболее удалённой от начала координат
кривой безразличия – это обеспечит ему максимум удовлетворения.
Для выбора оптимального портфеля необходимо изобразить
кривую безразличия на одном графике с эффективным множеством (например, изображённом на рис. 1.5).
Путём перемещения
кривой безразличия левее и выше остальных находим такую кривую , которая имеет единственную точку соприкосновения с эффективным множеством (рис. 1.10).
Исходя из принятых постулатов, оптимальным считается портфель, соответствующий точке касания
кривой безразличия с эффективным множеством.
Исходя из постулата равноценности, все портфели на
кривой безразличия являются равноценными портфелю .
Данный вывод противоречит здравому смыслу, поэтому логично принять постулат о невозможности пересечения
кривых безразличия.
Поскольку
кривые безразличия определяются интуитивным методом, то, в конечном счёте, и оптимальный портфель также определяется на интуитивной основе.
Если эта гипотеза (или постулат) верна, то в качестве альтернативного можно было бы использовать прямой метод: изначально предложить инвестору конкретные портфели (а не абстрактные) из эффективного множества (рис. 1.10) и осуществить выбор «оптимального» портфеля на интуитивной основе без применения
кривых безразличия.
Горела в нём странная любовь к графикам
кривых безразличия и совокупного спроса, к рассчитанной по формуле эластичности…
Вы не боитесь, что окажетесь в менее предпочтительной позиции на более низкой
кривой безразличия, потому что (предположительно) знаете, что этого не случится.
Таким образом, свойства
кривых безразличия, сформулированные на основе логических умозаключений, не отвечают требованию непротиворечивости.