Связанные понятия
Лёгкость движения (Индикатор лёгкости движения Армса; EMV от англ. Arms’ Ease of Movement Value) — технический индикатор призванный продемонстрировать, насколько легко изменяется рыночная цена инструмента, связывая соотношения изменений цен и объём торгов.
Индекс массы (MI от англ. mass index) — разработанный Дональдом Дорси (англ. Donald Dorsey) технический индикатор прогнозирующий разворот тенденции на основе анализа ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.
Кривая Коппока (англ. Coppock curve) — технический индикатор, построенный на анализе сглаженной суммы доходностей инструмента по двум разным интервалам.
Индекс товарного канала (англ. commodity channel index, англ. CCI) — технический индикатор, основанный на анализе текущего изменения отклонения цены от её среднего значения за определённый период и среднестатистического абсолютного значения этого параметра.
Стохасти́ческий осциллятор (стоха́стик, стоха́стика от англ. stochastic oscillator) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (AMA, KAMA, AMkA от англ. Kaufman's Adaptive Moving Average) — технический индикатор, разновидность адаптивной скользящей средней, построенной на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной методики определения и применения волатильности в качестве динамически изменяющейся сглаживающей константы.
Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены.
Индикатор Ишимоку , Ichimoku Kinko Hyo (яп. 一目均衡表 итимоку кинко: хё:) — технический индикатор, разработанный в 1930-х годах японским аналитиком Гоичи Хосода (яп. 細田悟一 Хосода Го:ити), печатающимся под псевдонимом Санджин Ишимоку, для прогнозирования движения фондового индекса Японии Nikkei.
Канал Кельтнера (англ. Keltner channel) — технический индикатор, состоящих из двух полос над и под скользящей средней ценового показателя, ширина которых определяется как доля от среднего изменения цены за период. Автором данной методики является Честер Кельтнер (англ. Chester W. Keltner; (1909—1998)), опубликовавший её в своей книге «Как делать деньги на биржевых товарах» (англ. How To Make Money in Commodities) в 1960 году.
Осциллятор Макклеллана (англ. McClellan oscillator) — рыночный технический индикатор, характеризующий разброс рынка («ширину рынка») по анализу количества растущих и падающих инструментов в периоде; является одним из наиболее распространённых индикаторов данного класса.
Окончательный осциллятор , предельный осциллятор (UOS от англ. ultimate oscillator) — разработанный Ларри Вильямсом моментум-осциллятор цены инструмента, являющийся средним арифметическим взвешенным отношений суммы давления покупки к сумме истинных интервалов рассчитанных по трём разным по ширине окнам.
Каги (яп. かぎ足) — применяемый в техническом анализе вид графика котировок объекта торговли (товара, ценной бумаги, валюты), который отображает направленность изменения цены в форме череды вертикальных линий различной толщины, соединённых между собой короткими горизонтальными отрезками одинаковой длины. Каги-линия продлевается вслед за ценой в одном и том же направлении до тех пор, пока тренд не сменит своего направления. После перелома тенденции в движении цены делается отступ вправо и начинается...
Равновесный
объём или балансовый объём (РО, БО, OBV от англ. on-balance volume — объём на балансе) — один из простейших технических индикаторов, основанный на цене и объёме.
Скользя́щая сре́дняя , скользя́щее сре́днее (англ. moving average, англ. MA) — технический индикатор в основе которого лежит анализ поведения котировок ценной бумаги и их скользящего среднего.
Канал Дончяна (англ. Donchian channel) — технический индикатор, разработанный Ричардом Дончяном, является вариацией правила пробоя торгового интервала. Строится взятием самой высокой (максимума из High) и самой низкой (минимума из Low) цены за предыдущие n периодов с последующим обозначением области между ними на графике.
Тренд цены и объёма (также тенденция цены и объёма; PVT от англ. price–volume trend, или VPT от англ. volume–price trend) — технический индикатор, построенный на анализе объёмов торгов и изменениях цены инструмента.
Индекс Армса (англ. Arms Index) — рыночный технический индикатор показывающий соотношение количества выросших и упавших инструментов к их объёмам торгов.
Всеми́рное координи́рованное вре́мя (англ. Coordinated Universal Time, фр. Temps Universel Coordonné; UTC) — стандарт, по которому общество регулирует часы и время. Отличается на целое количество секунд от атомного времени и на дробное количество секунд от всемирного времени UT1.
Рэнко (яп. 練行足 — тихая походка) — применяемый в техническом анализе вид графика котировок объекта торговли (товара, ценной бумаги, валюты), который отображает изменения цены в форме диагональных рядов, состоящих из прямоугольников («кирпичиков»). Каждый новый прямоугольник всегда отображается правее предыдущего и располагается выше или ниже его. Оговоренное движение цены вверх (например, каждые 10 пунктов) отмечается добавлением выше и правее предыдущего очередного прозрачного прямоугольника, а движение...
Неопределенность экономических индикаторов – это невозможность определения точного значения индикаторов в определенном интервале. Интервальная оценка индикаторов – это метод исследования для количественно точно неопределимого индикатора в условиях естественного для экономики состояния неопределенности. Концепция исследования неопределенности экономических процессов представлена в следующих книгах д.э.н., профессора Ашота Тавадяна: «Системология экономических категорий», «Интервалы неопределенности...
Паутинообразная модель (теорема) — микроэкономическая модель, механизм которой при совершенной конкуренции устанавливает цены на основе колебаний спроса и предложения, производство и цены на товары с небольшим сроком хранения, выйдя из состояния равновесия, не обязательно возвращаются к нему. Модель получила своё название в 1934 году благодаря экономисту Николасу Калдору на основании того, что график кривых, отражающих изменения цен, образует паутину.
Эфемери́дное вре́мя , ЭВ — равномерная шкала времени, основанная на определении секунды, введённом в 1952 году на 8-м съезде Международного астрономического союза, которое не зависит от изменяющейся скорости вращения Земли. В 1956 году Генеральной конференцией по мерам и весам (CGPM) это определение было рекомендовано к использованию, а в 1960 году эфемеридная секунда была принята за основную единицу времени в Международной системе единиц СИ. В 1967 году в СИ было введено другое определение секунды...
Модель сейсмического воздействия «СА-482» — совокупность универсальных характеристик, предназначенных для расчётов сейсмостойкости наземных объектов, состоящая из обобщённых спектров коэффициента динамичности (СКД) и синтезированной акселерограммы (СА-482).
Авторегрессионная условная гетероскедастичность (англ. ARCH; AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity) — применяемая в эконометрике модель для анализа временных рядов (в первую очередь финансовых), у которых условная (по прошлым значениям ряда) дисперсия ряда зависит от прошлых значений ряда, прошлых значений этих дисперсий и иных факторов. Данные модели предназначены для «объяснения» кластеризации волатильности на финансовых рынках, когда периоды высокой волатильности длятся некоторое время...
Теория массового обслуживания , или очередей (англ. queueing theory), — раздел теории вероятностей, целью исследований которого является рациональный выбор структуры системы обслуживания и процесса обслуживания на основе изучения потоков требований на обслуживание, поступающих в систему и выходящих из неё, длительности ожидания и длины очередей. В теории массового обслуживания используются методы теории вероятностей и математической статистики.
Индекс денежного потока (ИДП, MFI — от англ. money flow index) — технический индикатор, призванный показать интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу и выводятся из неё, анализируя объёмы торгов и соотношения типичных цен периодов.
Быстро-медленная система в математике — это динамическая система, в которой присутствуют процессы, происходящие в разных масштабах времени. Фазовые переменные такой системы делятся на два класса: «быстрые» и «медленные» переменные. Скорость изменения «быстрых» переменных почти во всех точках фазового пространства много быстрее скорости изменения «медленных» переменных. Траектории таких систем состоят из чередующихся участков медленного «дрейфа» и быстрых «срывов». Быстро-медленные системы описывают...
Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. Базовой основой является анализ графиков цен — «чартов» (от англ. chart — график, диаграмма) и/или биржевого стакана. Теоретически, технический анализ применим на любом рынке. Но наибольшее распространение технический анализ получил на высоколиквидных свободных рынках, например на биржах.
Пункто-цифровой график (также график крестики-нолики) — применяемый в техническом анализе вид графика котировок объекта торговли (товара, ценной бумаги, валюты), который отображает изменения цены в форме вертикальных столбцов, состоящих из крестиков («Х» — символизирует рост) или ноликов («0» — символизирует снижение). Оговоренное движение цены вверх (например, каждые 10 пунктов) отмечается добавлением в столбец крестика, а движение вниз — нолика.
Подробнее: Крестики-нолики (график)
Скользя́щая сре́дняя , скользя́щее сре́днее (англ. moving average, MA) — общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке определения равны среднему значению исходной функции за предыдущий период.
Синтетический контроль (англ. Synthetic control method, SCM) — эконометрический метод анализа данных в рамках причинно-следственной модели Рубина, позволяющий проводить каузальную инференцию в сравнительных кейс-стади. Метод направлен на оценку эффектов исследуемого воздействия (например, экономической реформы) на примере небольшого числа кейсов с помощью моделирования их количественных показателей в гипотетической ситуации, где воздействие не было оказано, на основе ограниченного круга похожих контрольных...
Модель Солоу (модель Солоу — Свана) — неоклассическая модель экономического роста Роберта Солоу, основанная на производственной функции Кобба — Дугласа, с учётом экзогенного нейтрального технического прогресса как фактора экономического роста наравне с такими факторами производства, как труд и капитал.
Крива́я произво́дственных возмо́жностей (англ. production possibilities curve) — это кривая, показывающая различные комбинации максимальных объёмов производства нескольких товаров или услуг, которые могут быть созданы в условиях полной занятости при использовании всех имеющихся в экономике ресурсов.
Цензурированная регрессия (англ. Censored regression) — регрессия, с зависимой переменной, наблюдаемой с ограничением (цензурированием) возможных значений. При этом модель может быть цензурирована только с одной стороны (снизу или сверху) или с обеих сторон. Цензурированная регрессия отличается от усеченной регрессии (англ. truncated regression), тем что значения факторов, в отличие от зависимой переменной, наблюдаются без ограничений.
Время Ляпунова — время, за которое система приводится к полному хаосу. Определяется как число, обратное к наибольшей из экспонент Ляпунова системы. Названо в честь математика А. М. Ляпунова.
Шесть сигм (англ. six sigma) — концепция управления производством, разработанная в корпорации Motorola в 1986 году и популяризированная в середине 1990-х после того, как Джек Уэлч применил её как ключевую стратегию в General Electric. Суть концепции сводится к необходимости улучшения качества выходов каждого из процессов, минимизации дефектов и статистических отклонений в операционной деятельности. Концепция использует методы управления качеством, в том числе, статистические методы, требует использования...
Анализ выживаемости (англ. survival analysis) — класс статистических моделей, позволяющих оценить вероятность наступления события.
Метод обратного распространения ошибки (англ. backpropagation) — метод вычисления градиента, который используется при обновлении весов многослойного перцептрона. Впервые метод был описан в 1974 г. А. И. Галушкиным, а также независимо и одновременно Полом Дж. Вербосом. Далее существенно развит в 1986 г. Дэвидом И. Румельхартом, Дж. Е. Хинтоном и Рональдом Дж. Вильямсом и независимо и одновременно С.И. Барцевым и В.А. Охониным (Красноярская группа). Это итеративный градиентный алгоритм, который используется...
В экономической теории, и в частности в теории потребительского выбора, «эффект замещения» является одним из видов влияния изменения цены товара на величину спроса на этот товар со стороны потребителя. Второе из таких явлений называется эффектом дохода.
Подробнее: Эффект замещения
Циклическая база данных (англ. Round-robin Database, RRD) — база данных, объём хранимых данных которой не меняется со временем, поскольку количество записей постоянно, в процессе сохранения данных они используются циклически. Как правило, используется для хранения информации, которая перезаписывается через равные интервалы времени.
Т-критерий Вилкоксона — (также используются названия Т-критерий Уилкоксона, критерий Вилкоксона, критерий знаковых рангов Уилкоксона, критерий суммы рангов Уилкоксона) непараметрический статистический тест (критерий), используемый для проверки различий между двумя выборками парных или независимых измерений по уровню какого-либо количественного признака, измеренного в непрерывной или в порядковой шкале.. Впервые предложен Фрэнком Уилкоксоном. Другие названия — W-критерий Вилкоксона, критерий знаковых...
Подробнее: Критерий Уилкоксона
SJN (англ. shortest job next — следующий с кратчайшим заданием) — невытесняющий алгоритм, в котором наивысший приоритет имеет самый короткий процесс.
Подробнее: Кратчайшая работа следующей
Задача характеризации
элементов микросхем заключается в получении зависимостей функциональных параметров библиотечного элемента или блока от длительности фронтов сигналов на входе и от величины нагрузочных емкостей для заданных наборов этих величин. В коммерческих системах характеризации (SiliconSmart , Virtuoso Liberate Characterization Solution , Virtuoso Variety Statistical Characterization Solution , Virtuoso Liberate MX Memory Characterization Solution , Kronos Characterizer Plus ) такие зависимости...
Предвзя́тость относи́тельно эконо́мии вре́мени (англ. time-saving bias) — это человеческая склонность к ошибочной оценке времени, которое может быть сэкономлено (или потеряно) в результате увеличения (или снижения) скорости (в области дорожного движения и других сферах). В целом, люди недооценивают экономию времени в результате увеличения сравнительно низкой скорости (напр., 40 км/ч) и переоценивают экономию времени в случае повышения сравнительно высокой скорости (напр., 90 км/ч). Люди также склонны...
Качественная, дискретная, или категорийная переменная — это переменная, которая может принимать одно из ограниченного и, обычно, фиксированного числа возможных значений, назначая каждую единицу наблюдения определённой группе или номинальной категории на основе некоторого качественного свойства. В информатике и некоторых других ветвях математики качественные переменные называются перечислениями или перечисляемыми типами. Обычно (хотя не в этой статье), каждое из возможных значений качественной переменной...