Связанные понятия
Рэнко (яп. 練行足 — тихая походка) — применяемый в техническом анализе вид графика котировок объекта торговли (товара, ценной бумаги, валюты), который отображает изменения цены в форме диагональных рядов, состоящих из прямоугольников («кирпичиков»). Каждый новый прямоугольник всегда отображается правее предыдущего и располагается выше или ниже его. Оговоренное движение цены вверх (например, каждые 10 пунктов) отмечается добавлением выше и правее предыдущего очередного прозрачного прямоугольника, а движение...
Каги (яп. かぎ足) — применяемый в техническом анализе вид графика котировок объекта торговли (товара, ценной бумаги, валюты), который отображает направленность изменения цены в форме череды вертикальных линий различной толщины, соединённых между собой короткими горизонтальными отрезками одинаковой длины. Каги-линия продлевается вслед за ценой в одном и том же направлении до тех пор, пока тренд не сменит своего направления. После перелома тенденции в движении цены делается отступ вправо и начинается...
Скользя́щая сре́дняя , скользя́щее сре́днее (англ. moving average, англ. MA) — технический индикатор в основе которого лежит анализ поведения котировок ценной бумаги и их скользящего среднего.
Япо́нские све́чи — вид интервального графика и технический индикатор, применяемый главным образом для отображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырьё и т. д.
Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. Базовой основой является анализ графиков цен — «чартов» (от англ. chart — график, диаграмма) и/или биржевого стакана. Теоретически, технический анализ применим на любом рынке. Но наибольшее распространение технический анализ получил на высоколиквидных свободных рынках, например на биржах.
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (AMA, KAMA, AMkA от англ. Kaufman's Adaptive Moving Average) — технический индикатор, разновидность адаптивной скользящей средней, построенной на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной методики определения и применения волатильности в качестве динамически изменяющейся сглаживающей константы.
Ящик с усами , диаграмма размаха (англ. box-and-whiskers diagram or plot, box plot) — график, использующийся в описательной статистике, компактно изображающий одномерное распределение вероятностей.
Скользя́щая сре́дняя , скользя́щее сре́днее (англ. moving average, MA) — общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке определения равны среднему значению исходной функции за предыдущий период.
Алгоритм Брезенхе́ма (англ. Bresenham's line algorithm) — это алгоритм, определяющий, какие точки двумерного растра нужно закрасить, чтобы получить близкое приближение прямой линии между двумя заданными точками. Это один из старейших алгоритмов в машинной графике — он был разработан Джеком Элтоном Брезенхэмом (англ. Jack Elton Bresenham) в компании IBM в 1962 году. Алгоритм широко используется, в частности, для рисования линий на экране компьютера. Существует обобщение алгоритма Брезенхэма для построения...
Гистогра́мма в математической статистике — это функция, приближающая плотность вероятности некоторого распределения, построенная на основе выборки из него.
Пункт (от лат. punctum «точка»; сленговое пипс от англ. pip — percentage in point «соответствующая процентная доля») в экономике — минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя. В пунктах измеряют колебания цен, котировок ценных бумаг и валют на биржах.
Диаграмма Насси — Шнейдермана (англ. Nassi — Shneiderman diagram) — это графический способ представления структурированных алгоритмов и программ, разработанный в 1972 году американскими аспирантами Беном Шнейдерманом и Айзеком Насси.
Технический индикатор (технический индикатор рынка, индикатор рынка, индикатор технического анализа, редко технический индекс; англ. technical market indicator) — функция, построенная на значениях статистических показателей торгов (цены, объём торгов и т. д.), анализ поведения которой призван ответить на вопрос изменится или сохранится текущая тенденция на рынке.
Мера риска - это функция, которая позволяет получить оценку финансового риска для некоторого портфеля активов в количественном выражении (чаще всего денежном). Мера риска используется для того, чтобы определить размер резервного капитала необходимого для удовлетворения требований регулятора.
Гистогра́мма (от др.-греч. ἱστός— столб + γράμμα — черта, буква, написание) — способ графического представления табличных данных.
Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены.
Аукцион Викри — это алгоритм проведения однораундного закрытого аукциона (участники которого не знают ставок друг друга), при котором право на покупку получает участник, предложивший максимальную ставку, но покупка осуществляется по второй максимальной ставке.
Крива́я произво́дственных возмо́жностей (англ. production possibilities curve) — это кривая, показывающая различные комбинации максимальных объёмов производства нескольких товаров или услуг, которые могут быть созданы в условиях полной занятости при использовании всех имеющихся в экономике ресурсов.
Оператор Собеля — дискретный дифференциальный оператор, вычисляющий приближённое значение градиента яркости изображения. Результатом применения оператора Собеля в каждой точке изображения является либо вектор градиента яркости в этой точке, либо его норма. Используется в области обработки изображений, в частности, часто применяется в алгоритмах выделения границ.
Модель ценообразования опционов Блэка — Шоулза (англ. Black–Scholes Option Pricing Model, OPM) — это модель, которая определяет теоретическую цену на европейские опционы, подразумевающая, что если базовый актив торгуется на рынке, то цена опциона на него неявным образом уже устанавливается самим рынком. Данная модель получила широкое распространение на практике и, помимо всего прочего, может также использоваться для оценки всех производных бумаг, включая варранты, конвертируемые ценные бумаги, и...
Теория арбитражного ценообразования (arbitrage pricing theory (APT)) в финансовой науке является общей теорией ценообразования активов, которая утверждает, что можно смоделировать ожидаемую доходность финансовых активов в виде линейной функции различных макроэкономических факторов и рыночных индикаторов, в которой уровень чувствительности к изменению каждого фактора выражена бета-коэффициентом, зависимым от конкретного фактора.
Оператор Кэнни (детектор границ Кэнни, алгоритм Кэнни) в дисциплине компьютерного зрения — оператор обнаружения границ изображения. Был разработан в 1986 году Джоном Кэнни (англ. John F. Canny) и использует многоступенчатый алгоритм для обнаружения широкого спектра границ в изображениях.
Кривая спроса — это график, иллюстрирующий связь между ценой определенного товара или услуги и количеством товара, которое может и хочет купить потребитель по данной цене. Является графическим представлением спроса.
Индексный фонд (англ. index fund или англ. index tracker) — вид паевого инвестиционного фонда или торгуемого на бирже фонда (англ. ETF), организованный таким образом чтобы по некоторым заданным правилам следовать за определённым набором базовых инструментов. Правила могут включать отслеживание биржевых индексов, таких как, S&P 500 или Доу-Джонс и других, отсюда и название «индексный фонд».
Эффективная процентная ставка (ЭПС, EIR, Effective Interest Rate) - процентная ставка (ставка дисконтирования), при которой дисконтированная стоимость денежного потока от финансового инструмента (актива, обязательства, инвестиционного проекта и т.д.) равна некоторой оценке текущей стоимости этого инструмента (вложений). Эффективная процентная ставка может определяться за любой временной интервал, но обычно подразумевается годовая эффективная процентная ставка.
Паутинообразная модель (теорема) — микроэкономическая модель, механизм которой при совершенной конкуренции устанавливает цены на основе колебаний спроса и предложения, производство и цены на товары с небольшим сроком хранения, выйдя из состояния равновесия, не обязательно возвращаются к нему. Модель получила своё название в 1934 году благодаря экономисту Николасу Калдору на основании того, что график кривых, отражающих изменения цен, образует паутину.
Ломаная кривая спроса — кривая спроса, построенная на основе допущения, что фирмы в условиях олигополии присоединятся к решению одного из олигополистов о снижении цены, чтобы не потерять своей доли рынка, но не последуют его решению о повышении цены; таким образом, кривая спроса на продукцию отдельного олигополиста имеет излом в точке рыночной цены, так что кривая спроса на участке выше этой точки является более пологой (более эластичный спрос), чем на участке ниже этого спроса (менее эластичный...
Алгоритм Гёрцеля (англ. Goertzel algorithm) — это специальная реализация дискретного преобразования Фурье (ДПФ) в форме рекурсивного фильтра. Данный алгоритм был предложен Джеральдом Гёрцелем в 1958 году. В отличие от быстрого преобразования Фурье, вычисляющего все частотные компоненты ДПФ, алгоритм Гёрцеля позволяет эффективно вычислить значение одного частотного компонента.
Кривая (бескупонной) доходности (англ. (zero-coupon) yield curve) или срочная структура процентных ставок (англ. term structure of interest rates) — зависимость (кривая зависимости) доходности однородных финансовых инструментов от их сроков (дюрации). Базовая кривая доходности строится по государственным ценным бумагам (G-кривая, G-Curve) различной срочности (в России — по ОФЗ). Также можно построить собственную кривую доходности конкретной организации по стоимости привлеченных ресурсов в зависимости...
Бина́рный опцио́н , также цифровой опцион, опцион «всё или ничего», опцион с фиксированной прибылью — экзотический опцион, который в зависимости от выполнения оговорённого условия в оговорённое время либо обеспечивает фиксированный размер дохода (премию), либо не приносит ничего. Так как опцион покупают заранее по фиксированной цене, общий итог либо положительный (в размере разности между премией и ценой опциона), либо отрицательный (на величину стоимости опциона). Как правило, размер (модуль) положительного...
Циклическая база данных (англ. Round-robin Database, RRD) — база данных, объём хранимых данных которой не меняется со временем, поскольку количество записей постоянно, в процессе сохранения данных они используются циклически. Как правило, используется для хранения информации, которая перезаписывается через равные интервалы времени.
Векторная авторегрессия (VAR, Vector AutoRegression) — модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов. Модель предложена Кристофером Симсом как альтернатива системам одновременных уравнений, которые предполагают существенные теоретические ограничения. VAR-модели свободны от ограничений структурных моделей. Тем не менее, проблема VAR-моделей заключается в резком росте количества параметров с увеличением количества...
Преобразова́ние едини́ц — перевод физической величины, выраженной в одной системе единиц, в другую систему, обычно через коэффициент пересчёта.
Вейвлетное сжатие — общее название класса методов кодирования изображений, использующих двумерное вейвлет-разложение кодируемого изображения или его частей. Обычно подразумевается сжатие с потерей качества.
Оператор Ротуэлла , в дисциплине компьютерного зрения — оператор для обнаружения границ, представленный Чарлзом Ротуэллом (англ. C. A. Rothwell) на Симпозиуме IEEE по компьютерному зрению в 1995 году.
Кривая Лоренца — это альтернативное (в иных координатах) графическое изображение функции распределения. Она была предложена американским экономистом Максом Отто Лоренцем в 1905 году как показатель неравенства в доходах населения. В таком представлении она есть изображение функции распределения, в котором аккумулируются доли численности и доходов населения. В прямоугольной системе координат кривая Лоренца является выпуклой вниз и проходит под диагональю единичного квадрата, расположенного в I координатной...
Модульная система вёрстки — система вёрстки, при которой основой композиции полос и разворотов становится модульная сетка с определенным шагом (модулем), одинаковым или разным по горизонтали и вертикали.
Картограмма — это способ картографического изображения (но не карта), визуально показывающая интенсивность какого-либо показателя в пределах территории на карте (напр., плотность населения по областям). Данные могут наноситься на карту штриховкой различной густоты, окраской определенной степени насыщенности (фоновая картограмма) или точками (точечная картограмма).
Котиро́вка (фр. Cote, англ. Financial quote) — цена (курс, процентная ставка) товара, которую объявляет продавец или покупатель и по которой они готовы совершить покупку или продажу (предлагается оферта). Обычно подразумевается относительно быстро меняющаяся цена, например биржевая.
Алгоритм Баума — Велша используется в информатике и статистике для нахождения неизвестных параметров скрытой марковской модели (HMM). Он использует алгоритм прямого-обратного хода и является частным случаем обобщённого EM-алгоритма.
Предобуславливание (также предобусловливание) — процесс преобразования условий задачи для её более корректного численного решения. Предобуславливание обычно связано с уменьшением числа обусловленности задачи. Предобуславливаемая задача обычно затем решается итерационным методом.
Модель сейсмического воздействия «СА-482» — совокупность универсальных характеристик, предназначенных для расчётов сейсмостойкости наземных объектов, состоящая из обобщённых спектров коэффициента динамичности (СКД) и синтезированной акселерограммы (СА-482).
Свёртка последовательностей — это результат перемножения элементов двух заданных числовых последовательностей таким образом, что члены одной последовательности берутся с возрастанием индексов, а члены другой — с убыванием (что и служит основанием для принятого названия данной операции).
Метод балльных оценок — один из методов одномерного шкалирования, используемых в психологии, процедура которого заключается в построении шкал на основе балльных оценок, получаемых из суждений испытуемых. Из всех методов психологических измерений, использующих оценочные суждения человека, шкалирование, основанное на балльных оценках, является наиболее популярным в виду своей простоты. Метод распространен как в прикладных, так и в академических разделах психологии, например, при психологической оценке...
Процентный своп (англ. interest rate swap, IRS) — производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенную дату одна сторона заплатит второй стороне фиксированный процент на определенную сумму и получит платеж на сумму процента по плавающей ставке (например по ставке LIBOR) от второй стороны. Фактически, это соглашение о замене одной формы процентных платежей на другую. На практике такие платежи неттингуются.
Поточный алгоритм (англ. streaming algorithm) — алгоритм для обработки последовательности данных в один или малое число проходов.
Таблица — это совокупность связанных данных, хранящихся в структурированном виде в базе данных. Она состоит из столбцов и строк.
Форвардный валютный курс (англ. forward exchange rate) — это прописанный в форвардном контракте коммерческого банка с инвестором валютный курс, по которому банк готов произвести обмен валюты в установленную будущую дату. Форвардный обменный курс является видом форвардной цены. Транснациональные компании, банки и иные финансовые институты заключают форвардные контракты в целях хеджирования валютных рисков. Хеджируются как кредиторская, так и дебиторская задолженности, деноминированные в иностранной...