Временной ряд

  • Временно́й ряд (или ряд динамики) — собранный в разные моменты времени статистический материал о значении каких-либо параметров (в простейшем случае одного) исследуемого процесса. Каждая единица статистического материала называется измерением или отсчётом, также допустимо называть его уровнем на указанный с ним момент времени. Во временном ряде для каждого отсчёта должно быть указано время измерения или номер измерения по порядку. Временной ряд существенно отличается от простой выборки данных, так как при анализе учитывается взаимосвязь измерений со временем, а не только статистическое разнообразие и статистические характеристики выборки.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Ме́тод вы́борочных обсле́дований — способ определения свойств группы объектов (генеральной совокупности) на основании статистического исследования её части (выборки).
Статистика широко применяется в оценивании программ. Способ, при помощи которого проводится оценка программы и соответствующих относящихся к программе факторов, в большой степени определяет те аналитические методы и статистические показатели, которые будут использоваться в процессе оценивания.

Подробнее: Применение статистики в оценивании
Синтетический контроль (англ. Synthetic control method, SCM) — эконометрический метод анализа данных в рамках причинно-следственной модели Рубина, позволяющий проводить каузальную инференцию в сравнительных кейс-стади. Метод направлен на оценку эффектов исследуемого воздействия (например, экономической реформы) на примере небольшого числа кейсов с помощью моделирования их количественных показателей в гипотетической ситуации, где воздействие не было оказано, на основе ограниченного круга похожих контрольных...
Стати́стика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга и анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.
Проблема Гальтона, названная в честь сэра Фрэнсиса Гальтона, представляет собой проблему выведения заключений из кросс-культурных данных на основании статистического феномена, известного на сегодняшний день как сетевая автокорреляция. В настоящее время проблема признается проблемой общего характера, которая применяется ко всем неэкспериментальным исследованиям, а также к экспериментальному проектированию. Ее можно наиболее просто описать как проблему внешних зависимостей при проведении статистических...

Упоминания в литературе

4. Может показаться, что множество фиксируемых в соответствии с приведенными требованиями к описанию СХР показателей избыточно. Однако, для лонгитюдных наблюдений, сравнительного и сопоставительного анализа СХР в разные периоды времени, построения профилей риска, оценки эффективности управления уровнем хозяйственного риска и других задач, основывающихся на временных рядах, дополнительные характеристики, могут оказаться весьма полезными.
Часто экономические показатели, представленные временными рядами, имеют настолько сложную структуру, что моделирование таких рядов путем построения моделей тренда, сезонности и применения других традиционных подходов не приводит к удовлетворительным результатам. Во временном ряду ошибок остаются зависимости, которые можно моделировать.
Математико-статистический анализ предполагает более формализованные процедуры, нацеленные на анализ дискретных состояний. Однако процессуальность характерна и для современных количественных сравнительных исследований, которые стремятся соединить оба подхода к исследованию времени. Исторический процесс разделяется на дискретные события, а затем между ними устанавливается взаимосвязь. Основные методики здесь – анализ временных рядов и анализ истории событий. Первый направлен на выявление общей динамики – циклов и трендов, второй – на предсказание вероятности тех или иных событий. Подробнее об этом речь пойдет в гл. 10.
Анализ статистических данных (1 группа методов) позволяет нам составить представление о наиболее распространенных в данный период заболеваниях, о причинах смертности населения, о средней продолжительности жизни. Можно получить информацию и по стране в целом, и по отдельным регионам, и по населенным пунктам, в различные временные промежутки, в гендерном и возрастном срезах. Несомненным преимуществом данного вида методов является наличие информации, позволяющей делать сравнения, выстраивать временные ряды; большинство статистических данных пригодно для межстрановых сравнений, что позволяет дать общую характеристику ситуации, изучить исторические и глобальные закономерности. В настоящее время наиболее разработанными и широко используемыми методами являются изучение смертности по причинам смерти, заболеваемости по нозологическим формам, по данным обращаемости и госпитализации, медицинским осмотрам; регистры болезней; расчеты ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни.
Как правило, торговые стратегии, созданные на основе эмпирического подхода, показывают превосходные результаты в ходе тестирования на исторических временных рядах, однако приводят к провальным результатам в реальной торговле. Причиной этого является чрезмерная заоптимизированность (overfitting). Не спасает даже применение анализа на условно-будущем периоде (walk-forward), поскольку наличие большого числа степеней свободы при построении стратегии позволяет выбрать такой набор правил, который позволит получить приемлемые результаты не только на оптимизационном периоде, но и на условно-будущем периоде, не задействованном в ходе оптимизации (подробнее об этом будет рассказано в главе, посвященной бэктестингу). Поэтому практическое использование эмпирического подхода в его чистом виде весьма рискованно и малоприменимо в реальной торговле.

Связанные понятия (продолжение)

Фармакоэкономика — новая самостоятельная наука, которая изучает в сравнительном плане соотношение между затратами и эффективностью, безопасностью, качеством жизни при альтернативных схемах лечения (профилактики) заболевания.
Планирование эксперимента (англ. experimental design techniques) — комплекс мероприятий, направленных на эффективную постановку опытов. Основная цель планирования эксперимента — достижение максимальной точности измерений при минимальном количестве проведенных опытов и сохранении статистической достоверности результатов.
Прогно́з (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.
Анализ полных наблюдений (англ. listwise/casewise deletion, реже англ. complete-case analysis) — статистический метод обработки пропущенных данных, основанный на удалении всех наблюдений с неполными признаковыми описаниями. Считается самым простым способом разрешения проблемы пропущенных данных.
Эконометрика — наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей. Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического общества, которое главными целями назвало использование статистики и математики для развития экономической теории. Теоретическая эконометрика рассматривает статистические свойства оценок и испытаний, в то время как прикладная эконометрика занимается применением эконометрических...
Шкала (измерительная шкала) — это знаковая система, для которой задано отображение (операция измерения), ставящее в соответствие реальным объектам (событиям) тот или иной элемент (значение) шкалы. Формально шкалой называют кортеж, , где X — множество реальных объектов (событий), φ — отображение, Y — множество элементов (значений) знаковой системы.
Планирование эксперимента — один из важнейших этапов организации психологического исследования, на котором исследователь пытается сконструировать наиболее оптимальную для воплощения на практике модель (то есть план) эксперимента.
Прикладные исследования — научные исследования, направленные на практическое решение технических и социальных проблем.
Фа́кторный анализ — многомерный метод, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями переменных. Предполагается, что известные переменные зависят от меньшего количества неизвестных переменных и случайной ошибки.
Анализ портфельных рисков (англ. Portfolio risk analysis) — один из этапов управления рисками портфеля проектов.
Надёжность — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.
Для того, чтобы оценить программу, необходимо собрать информацию о результатах её реализации. Наиболее убедительными и наглядными являются результаты проведения реального эксперимента: наблюдатель сразу собственными глазами может опознать произошедшие изменения. Однако в число серьёзных недостатков этого метода входят дороговизна проведения серьёзных полномасштабных экспериментов, а также сложность их проведения, ведь подчас качественное оценивание политических программ требует получения экспериментальных...

Подробнее: Эконометрические методы в оценивании
Модели ценности защищаемой информации — модели для определения ценности информации с целью организации её защиты от потери и несанкционированного копирования.
В математической статистике семплирование — обобщенное название методов манипулирования начальной выборкой при известной цели моделирования, которые позволяют выполнить структурно-параметрическую идентификацию наилучшей статистической модели стационарного эргодического случайного процесса.
Идентификация систем — совокупность методов для построения математических моделей динамической системы по данным наблюдений. Математическая модель в данном контексте означает математическое описание поведения какой-либо системы или процесса в частотной или временной области, к примеру, физических процессов (движение механической системы под действием силы тяжести), экономического процесса (реакция биржевых котировок на внешние возмущения) и т. п. В настоящее время эта область теории управления хорошо...
Задачи прогнозирования — в прогностике существуют различные частные виды классических задач на прогнозирование. Формулирование таких задач единообразным образом позволяет сравнивать различные методы, предлагаемые различными дисциплинами.
Контент-ана́лиз (от англ.: англ. contents — содержание, содержимое) или ана́лиз содержа́ния — стандартная методика исследования в области общественных наук, предметом анализа которой является содержание текстовых массивов и продуктов коммуникативной корреспонденции.
Анализ выживаемости (англ. survival analysis) — класс статистических моделей, позволяющих оценить вероятность наступления события.
Робастность (англ. robustness, от robust — «крепкий», «сильный», «твёрдый», «устойчивый») — свойство статистического метода, характеризующее независимость влияния на результат исследования различного рода выбросов, устойчивости к помехам. Выбросоустойчивый (робастный) метод — метод, направленный на выявление выбросов, снижение их влияния или исключение их из выборки.
Диаграмма Исикавы — т. н. диаграмма «рыбьей кости» (англ. Fishbone Diagram), или «причинно-следственная» диаграмма (англ. Cause and Effect Diagram), известная также как диаграмма «анализа корневых причин».
Психометри́я (психометрика) — дисциплина психологии, изучающая теорию и методику психологических измерений, включая измерение знаний, способностей, взглядов и качеств личности. Психометрия является разделом психодиагностики. В первую очередь, эта область касается создания и валидации измерительных инструментов, таких как опросники, тесты и методики описания (оценки) личности. Она включает в себя две основные исследовательские задачи, а именно...
Кластерный анализ (англ. cluster analysis) — многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы. Задача кластеризации относится к статистической обработке, а также к широкому классу задач обучения без учителя.
Анализ чувствительности (sensitivity analysis) — заключается в оценке влияния изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или NPV. Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что остальные параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации параметров, при котором NPV или норма прибыли остается положительной величиной...
Статистическое модели́рование — исследование объектов познания на их статистических моделях. «Статистические модели необходимы для теоретического изучения влияния флуктуаций, шумов и т.п. на процессы. При учёте случайных процессов движение системы будет подчиняться уже не динамическим законам, а законам статистики. В соответствии с этим могут быть поставлены вопросы о вероятности того или иного движения, о наиболее вероятных движениях и о других вероятностных характеристиках поведения системы».Оценка...
Ана́лиз свя́зей или анализ ссылок (от англ. «link analysis») — это метод анализа данных, используемый в рамках сетевого анализа для оценки отношений (связей) между узлами (объектами/акторами). Отношения могут быть определены для различных типов узлов: людей, организаций, операций и т. д.
Качественная, дискретная, или категорийная переменная — это переменная, которая может принимать одно из ограниченного и, обычно, фиксированного числа возможных значений, назначая каждую единицу наблюдения определённой группе или номинальной категории на основе некоторого качественного свойства. В информатике и некоторых других ветвях математики качественные переменные называются перечислениями или перечисляемыми типами. Обычно (хотя не в этой статье), каждое из возможных значений качественной переменной...
Закон Парето (принцип Парето, принцип 80/20) — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Может использоваться как базовая установка в анализе факторов эффективности какой-либо деятельности и оптимизации её результатов: правильно выбрав минимум самых важных действий, можно быстро получить значительную часть от планируемого полного результата...
Надёжностью называется один из критериев качества теста, его устойчивость по отношению к погрешностям измерения. Различают два вида надёжности — надёжность как устойчивость и надёжность как внутреннюю согласованность.

Подробнее: Надёжность психологического теста
Методы прогнозирования в экономике — это совокупность научных методик, которые используются специалистами для разработки оптимальных алгоритмов дальнейшего развития различных сфер экономики каждого конкретного государства или мировой экономики в целом.

Подробнее: Экономическое прогнозирование
Контрольная карта Шухарта в управлении производством, бизнес-процессами — визуальный инструмент, график изменения параметров процесса во времени. Контрольная карта используется для обеспечения статистического контроля стабильности процесса. Своевременное выявление нестабильности позволяет получить управляемый процесс, без чего никакие улучшения невозможны в принципе.
Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, для случайного процесса — со сдвигом по времени.
Метод анализа иерархий (МАИ) — математический инструмент системного подхода к сложным проблемам принятия решений.
Долгосрочное иссле́дование (англ. Longitudinal study от longitude — долговременный) — научный метод, применяемый, в частности, в социологии и психологии, в котором изучается одна и та же группа объектов (в психологии — людей) в течение времени, за которое эти объекты успевают существенным образом поменять какие-либо свои значимые признаки. В самом широком смысле является синонимом панельного исследования, а в более узком смысле — выборочное панельное исследование любой возрастной или образовательной...
Гетероскедастичность (англ. heteroscedasticity) — понятие, используемое в прикладной статистике (чаще всего — в эконометрике), означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели. Гетероскедастичность противоположна гомоскедастичности, означающей однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели.
Моде́ль (фр. modèle от лат. modulus «мера, аналог, образец») — это система, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе; представление некоторого реального процесса, устройства или концепции.
Выборка или выборочная совокупность — часть генеральной совокупности элементов, которая охватывается экспериментом (наблюдением, опросом).
Фиксированные эффекты с разложением вектора (англ. Fixed-effects vector decomposition, FEVD) — разновидность регрессионного анализа на панельных данных с фиксированными эффектами, позволяющая измерять эффекты не изменяющихся во времени предикторов вместе с фиксированными эффектами групп наблюдений (стандартные FE-оценки не позволяют оценивать не различающиеся во времени предикторы). Первоначально метод был предложен в статье (Plümper, Troeger, 2007).
Организационная диагностика — это сбор и анализ информации о состоянии организации или отдельных её подсистем с целью выявления проблем функционирования и определения путей их преодоления.
Поперечное исследование или исследование методом поперечных срезов (англ. cross-sectional study) — метод психологических исследований, при котором эмпирический эксперимент проводится один раз и при этом одновременно изучаются группы людей разного возраста. Как правило, возраст испытуемых принимается за независимую переменную, а изучаемые признаки рассматриваются в зависимости от возраста. В результате эксперимента получается «моментальная» общественная картина, описывающая факты, мнения или образцы...
Интегрированный временной ряд — нестационарный временной ряд, разности некоторого порядка от которого являются стационарным временным рядом. Такие ряды также называют разностно-стационарными (DS-рядами, Difference Stationary). Примером интегрированного временного ряда является случайное блуждание, часто используемое при моделировании финансовых временных рядов.
Системная динамика — направление в изучении сложных систем, исследующее их поведение во времени и в зависимости от структуры элементов системы и взаимодействия между ними. В том числе: причинно-следственных связей, петель обратных связей, задержек реакции, влияния среды и других. Особенное внимание уделяется компьютерному моделированию таких систем.
В последнее время государственные структуры все чаще проявляют интерес к оцениванию государственных программ и проводимых политик. Большим спросом пользуются различные методы оценивания, направленные на измерение социального эффекта программы, выявление непосредственных бенефициариев и адресатов. Активно разрабатывается методология оценивания для отраслевых политик, которая в дальнейшем будет внедрена в качестве элемента программно-политического цикла.

Подробнее: Оценивание конечных результатов отраслевых политик
Модели́рование — исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследователя.
Статистический последовательный анализ — раздел математической статистики, изучающий статистические методы, основанные на последовательной выборке, формируемой в ходе статистического эксперимента. Наблюдения производятся по одному (или, более общим образом, группами) и анализируются в ходе самого эксперимента с тем, чтобы на каждом этапе решить, требуются ли ещё наблюдения (решение о продолжении эксперимента) или наблюдений уже достаточно (решение об остановке эксперимента). Когда эксперимент остановлен...
Причинность по Грэнджеру (англ. Granger causality) — понятие, используемое в эконометрике (анализе временных рядов), формализующее понятие причинно-следственной связи между временными рядами. Причинность по Грэнджеру является необходимым, но не достаточным условием причинно-следственной связи.

Упоминания в литературе (продолжение)

Важным компонентом процесса многолетнего бюджетного планирования является умение прогнозировать доходы на временной период, охватываемый многолетним финансовым планом. Многолетний прогноз доходов дает исходную информацию, по которой можно судить об осуществимости планов расходов при данных среднесрочных задачах государственной финансовой политики. Многолетние прогнозы доходов могут служить также системой раннего обнаружения грядущих нехваток дохода, поэтому иметь их очень важно для того, чтобы можно было своевременно пересматривать стратегии и реформировать налогообложение. Для краткосрочного прогнозирования доходов можно применять эконометрические модели, в частности, модели временных рядов (однофакторные) и многофакторные модели, включающие одно или несколько уравнений, оцениваемых одновременно. Использование таких моделей, обладающих хорошо изученными статистическими свойствами, позволяет иметь надежный источник краткосрочных (до года) прогнозов по доходам. Среднесрочные прогнозы доходов строятся в рамках среднесрочной макроэкономической модели. Такие прогнозы по природе своей оказываются обычно менее точными, чем краткосрочные.
Относительные величины представляют собой частное о деления одной абсолютной величины на другую. Примером относительных величин являются проценты (исчисляются для характеристики выполнения плана товарооборота, издержек обращения, дохода), удельные веса (для изучения структуры показателей), коэффициенты (исчисляются для характеристики, например, оборачиваемости оборотных средств и т. д.). На относительных показателях, выражающих отношение уровня данного явления к его уровню, взятому в качестве базы сравнения, также основывается индексный метод. Статистика называет несколько видов индексов, которые применяются при анализе: агрегатные, арифметические, гармонические и т. д. Использовав индексные пересчеты и построив временной ряд, характеризующий, например, выпуск промышленной продукции в стоимостном выражении, можно квалифицированно проанализировать явления динамики.
Методы, рассмотренные в предыдущем разделе, предполагают наличие соответствующих данных: отраслевых временных рядов номинального и реального выпуска, а также затрат труда. При этом отрасли должны быть максимально дезагрегированы и разделены на формальный и неформальный сегменты[44].
Если сбор маркетинговой информации необходим только тогда, когда нужно получить данные по конкретному вопросу, можно столкнуться с рядом проблем: результаты предыдущих исследований хранятся в неудобном для пользования месте; незаметны изменения в окружающей среде и действиях конкурентов; проводится несистематический сбор данных; возникают задержки при необходимости проведения исследования по новому направлению; по ряду временных периодов отсутствуют необходимые данные; маркетинговые планы и программы анализируются неэффективно; действия представляют лишь реакцию, а не предвидение. Поэтому сначала предприятие устанавливает свои цели, определяющие общие направления планирования маркетинга. На эти цели воздействуют различные факторы окружающей среды (экономика, конкуренты, правительство и др.). Планы маркетинга включают контролируемые факторы – выбор целевого рынка, цели маркетинга, тип организации маркетинга, маркетинговую стратегию (товар (услуга), распределение, продвижение, цена) и управление. Когда план маркетинга определен, с помощью маркетинговой информационной системы можно конкретизировать и удовлетворить потребности служб маркетинга в той или иной информации.
7. Пространственное моделирование и визуализация исходных данных или данных, полученных в результате обработки. Построение и использование моделей пространственных объектов, их взаимосвязей и динамики процессов (математикостатистический анализ пространственных размещений и временных рядов, межслойный корреляционный анализ взаимосвязей разнотипных объектов и т. п.). Построение трехмерных изображений местности, генерация линий, интерполяция высот и пр.
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я