Альфа-трейдер: Мышление, методология и математика профессионального трейдинга

Брент Доннелли (2021)

Вы часами сидите за графиками, изучаете индикаторы, ловите сигналы… Но что-то идет не так? Может быть, вы упускаете ключевой фактор успеха — правильное мышление альфа-трейдера? Брент Доннелли, опытный трейдер с 25-летним стажем, в своей книге «Альфа-трейдер. Мышление, методология и математика профессионального трейдинга» делится конкретными методиками, которые помогли ему не просто выжить на рынке, но и достичь вершины. Эта книга поможет раскрыть секреты психологии трейдинга и понять, как преодолеть страх, жадность и другие эмоции, губящие большинство новичков. Освоить методологию профессионалов, научиться анализировать рынок, определять оптимальные точки входа и выхода и эффективно управлять рисками. Вы получите конкретные инструменты и тактики, которые помогут вам принимать взвешенные решения и получать прибыль на любом рынке. «Альфа-трейдер» — это книга для тех, кто готов работать над собой и своим мышлением, а знания, полученные благодаря ей, станут вашим надежным оружием на пути к финансовой свободе. Главный определяющий фактор успеха в трейдинге — это вы сами. Зачем читать • Чтобы понять, что главное в трейдинге — это ты сам. • Научиться мыслить как профессионал — автор подробно разбирает свой подход к анализу рынка, опираясь на глубокое понимание микроструктуры, нарративов и психологии других участников. • Получить конкретные инструменты и тактики, а именно практические советы по управлению рисками, определению точек входа и выхода, анализу эффективности торговли. Дело не в том, чтобы быть правым или неправым, а в том, сколько денег ты зарабатываешь, когда ты прав, и сколько теряешь, когда ошибаешься. Торговля — это игра с положительной суммой для тех, кто обладает дисциплиной, терпением и хладнокровием, и с отрицательной суммой для всех остальных. Особенности «Альфа-трейдер» Брента Доннелли — это не просто еще одна книга о техническом анализе или управлении капиталом. Ее особенность в том, что она делает акцент на мышлении и психологии успешного трейдера и учит, как развить в себе «ментальную игру», необходимую для победы на рынке. Для кого Начинающим трейдерам, трейдерам с опытом, но с нестабильным результатом и тем, кто настроен на вдумчивое чтение и готов работать над собой.

Эта книга посвящена той маленькой птичке, которая несет нас всех на своей спине

Предисловие

Если вы читаете это предисловие, то, скорее всего, раздумываете над тем, покупать или не покупать эту книгу. Вероятно, вы также профессионально или полупрофессионально связаны с финансовыми рынками. Возможно, вы уже работаете в трейдерском отделе. Может быть, это отдел продаж одной из тех компаний, которые слишком огромны, чтобы обанкротиться, а вы торгуете на своем личном счете. Или вы вовсе не работаете в финансовой индустрии, но проводите много часов в Robinhood и подумываете о том, чтобы перейти на новый уровень — что бы это для вас ни значило. В любом случае вы читаете это предисловие в поисках подсказки, сделает ли эта книга вас более успешным трейдером. Поможет ли она вам зарабатывать больше денег.

Поможет.

Но почему эта книга поможет вам стать хорошим трейдером? Не потому, что она расскажет вам, О ЧЕМ должен думать успешный трейдер. Не потому, что она научит вас торговать тем или иным способом. Нет, нет и нет. «Альфа-трейдер» научит вас думать, КАК успешный трейдер. И именно в этом заключается вся разница. Это единственное, что имеет значение в любой игре, в которую мы, люди, играем.

Я приведу пример того, что я имею в виду.

Если вы не профессиональный шахматист, вы никогда не слышали об Ароне Нимцовиче. Если же вы играете в шахматы профессионально, то у вас, несомненно, есть зачитанный до дыр экземпляр его новаторской книги «Моя система», впервые опубликованной в 1925 году. Что же революционного было в книге Нимцовича? Это не сборник дебютов. Это не список ходов и контрходов, которые нужно выучить наизусть. Книга не была руководством, полным инструкций. Нет, нет и нет. Книга Нимцовича не говорит вам, О ЧЕМ должен думать шахматист. Она учит вас думать, КАК шахматист. Как думать о позиции. Как думать о ходе игры. Как думать о риске и агрессии. Как думать о преимуществах и стратегической динамике. Звучит довольно сухо, верно? Ничуть. Книга «Моя система» написана остроумно и весьма обоснованно. «Моя система» полна примеров и иллюстраций, но они представлены в виде аннотированных историй из личного опыта, а не в виде чистой теории.

Так же устроена и книга «Альфа-трейдер»: позиция, процесс, принятие риска, преимущество, стратегическая динамика. И все это усилено тем, насколько точно Брент Доннелли понимает всепроникающую роль дисперсии и случайности — того решающего различия, которое делает игру на рынках гораздо более сложной, чем игру в шахматы. У книги такой же формат и стиль: остроумие, обоснованность, аннотированный личный опыт — все для того, чтобы осветить образ мышления, а не заученные инструкции.

Я считаю, что «Альфа-трейдер» и Брент Доннелли для игры на рынках — это то же самое, что «Моя система» и Арон Нимцович для игры в шахматы. По-настоящему революционные и полезные. Это книги и авторы, которые навсегда изменят ваше представление о том, КАК мастерски играть в эти игры.

Но это еще не все.

Да, «Альфа-трейдер» поможет всем вам, профессиональным и полупрофессиональным трейдерам, а также трейдерам-любителям, стать действительно хорошими трейдерами. Эта книга поможет вам зарабатывать больше денег. Вы должны купить ее и прочитать от корки до корки.

А потом дайте эту книгу своему партнеру, или отцу, или дочери, или близкому другу. Кому-то, кто ни дня в жизни не торговал и не имеет никакого отношения к финансовым рынкам. Попросите их прочитать ее. Пожалуйста.

Потому что «Альфа-трейдер» не только сделает вас хорошим трейдером и поможет больше зарабатывать на трейдинге. «Альфа-трейдер» сделает вас хорошим игроком. В самом широком смысле этого слова.

В 1988 году Иэн Бэнкс написал книгу «Игрок», входящую в замечательную серию научно-фантастических романов, описывающих Культуру — сверхразвитую галактическую цивилизацию. В этой книге Культура посылает своего представителя на переговоры с менее развитой цивилизацией, где социальный и политический статус каждого определяется тем, насколько хорошо он играет в очень сложную игру. Представитель Культуры сам участвует в глобальном турнире, и, несмотря на то что у него было всего несколько лет на изучение игры, в которую местные жители играют всю жизнь, ему удается (спойлер!) выиграть ее. Как? Любой человек может освоить правила и хитросплетения какой угодно игры, в этом нет ничего особенного. Тонкость в том, чтобы научиться очень личному и очень человеческому пониманию позиции, информационного потока, дисперсии, принятия риска и стратегической динамики. Это важно для ВСЕХ игр.

И я не хочу никого разочаровать, но менее развитая цивилизация, в которой социальный и политический статус каждого определяется тем, насколько хорошо он играет в очень сложную игру, — это мы. Это Земля. Это современная человеческая цивилизация. Это очень сложная игра рынков, политики и социальных взаимодействий, в которую мы все постоянно играем в больших и малых формах.

Самый важный фактор, определяющий успех в нашем напичканном деньгами и играми мире, независимо от того, где вы находитесь и что делаете, — насколько эффективно вы играете в игры?

И я считаю, что книга «Альфа-трейдер» поможет любому человеку, не обязательно трейдеру, стать более эффективным игроком.

Мне — помогла.

Доктор Бен Хант,соучредитель и ИТ-директор Epsilon Theory