Кредитный скоринг

  • Кредитный скоринг — система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) лица, основанная на численных статистических методах. Как правило, используется в потребительском (магазинном) экспресс-кредитовании на небольшие суммы. Также возможно его использование в бизнесе сотовых операторов, страховых компаний и т. д. Скоринг заключается в присвоении баллов по заполнению некой анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков андеррайтерами. По результатам набранных баллов системой принимается решение об одобрении или отказе в выдаче кредита.

    Данные для скоринговых систем получаются из вероятностей возвратов кредитов отдельными группами заёмщиков, полученными из анализа кредитной истории тысяч людей. Считается, что существует корреляция между определенными социальными данными (наличие детей, отношение к браку, наличие высшего образования) и добросовестностью заемщика.

    Является упрощённой системой анализа заёмщика, что позволяет упразднить субъективизм принятия решения кредитного инспектора, снижает уровень внутреннего мошенничества, увеличить скорость принятия решения по кредиту. Аналогичным способом скоринговая модель может позволять рассчитывать индивидуальную ставку по страховому продукту, устанавливая толерантность к риску.

    Возможно построение скоринговой модели по кредитам субъектов хозяйствования, стандартизируя процесс принятия решения.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Андерра́йтинг (англ. underwriting — «подписка») — услуги, предоставляемые финансовыми учреждениями, такими как банки, страховые компании, которые гарантируют получение выплат в случае финансовых убытков. В зависимости от отрасли (банковское дело, страхование) различают несколько видов андеррайтинга. Компании, предоставляющие подобные услуги, называются андеррайтерами (англ. underwriter — гарант, страхователь).
Ба́зель II — принятый в 2004 году документ Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы», содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования. Главной целью соглашения «Базель II» является повышение качества управления рисками в банковском деле, что в свою очередь должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.
Автокредит – кредит для физических лиц на покупку транспортного средства (легкового автомобиля, грузового автомобиля, автобуса и других видов личного транспорта) с одновременным его использованием в качестве залога. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования.
Кредитная политика коммерческого банка — определение приоритетов на кредитном рынке и целей кредитования. Специалист, разрабатывающий кредитную политику, должен видеть различие между политикой и процедурами. Политика устанавливает философские основы кредитной политики, а процедуры отвечают на вопрос «Как?». Когда менеджмент банка формулирует основы кредитной политики, он прописывает в документе, каким сферам экономики будет уделяться особое внимание, тип идеального клиента — заёмщика, характер взаимоотношений...
Ипотечное страхование (англ. mortgage insurance) — это страхование риска убытков у кредиторов, которые могут возникнуть в случае дефолтов ипотечных заёмщиков и последующей реализации заложенного имущества (недостаток средств от реализации заложенного имущества и невозможность довзыскать с заёмщика остаток средств).
Проверка контрагента – это широко распространенный термин, который обозначает сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном предпринимателе.
Ликвидность банка (англ. bank liquidity) — способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств.
Предсказательная аналитика (прогнозная аналитика, предиктивная аналитика от англ. predictive analytics) — класс методов анализа данных, концентрирующийся на прогнозировании будущего поведения объектов и субъектов с целью принятия оптимальных решений.
Фина́нсовый риск — риск, связанный с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств).
Креди́тный портфе́ль — это совокупность остатков задолженности по основному долгу по активным кредитным операциям на определенную дату.
Теория арбитражного ценообразования (arbitrage pricing theory (APT)) в финансовой науке является общей теорией ценообразования активов, которая утверждает, что можно смоделировать ожидаемую доходность финансовых активов в виде линейной функции различных макроэкономических факторов и рыночных индикаторов, в которой уровень чувствительности к изменению каждого фактора выражена бета-коэффициентом, зависимым от конкретного фактора.
Концептуальные основы финансовой отчетности (англ. Conceptual Framework for Financial Reporting) — пакет руководящих документов, одобренных Комитетом по Международным стандартам финансовой отчётности в апреле 1989 года, на территории Российской Федерации введён в действие с 9 июня 2014 года. Концептуальные основы не являются международными стандартами финансовой отчетностью, но определяет основные требования к качеству финансовой отчётности, то есть информация должна быть уместна и достоверна (полная...
Платёжная систе́ма — совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому. Платёжные системы являются одной из ключевых частей современных монетарных систем.
Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).
Подход внутреннего измерения (IMA-англ. Internal Measurement Approach) - один из продвинутых подходов (AMA) к оценке операционного риска, предложенный Базельским комитетом по банковскому надзору. Подход основан на утверждаемых надзорными органами гамма-коэффициентах для перевода ожидаемых операционных потерь в требований к капиталу.
Отчёт о движении денежных средств — отчёт компании об источниках денежных средств и их использовании в отчётном периоде, прямо или косвенно отражая денежные поступления компании с классификацией по основным источникам и её денежные выплаты с классификацией по основным направлениям использования в течение периода. Отчёт даёт общую картину производственных результатов, краткосрочной ликвидности, долгосрочной кредитоспособности и позволяет с большей лёгкостью провести финансовый анализ компании.
Бухга́лтерский бала́нс (фр. balance букв. «весы» от лат. bilanx «имеющий две весовые чаши») — одна из пяти основных составляющих бухгалтерской отчётности. В соответствии с международными правилами финансовой отчётности, баланс содержит данные об активах, обязательствах и собственном капитале. В советской, российской, украинской бухгалтерской практике — способ группировки активов и пассивов организации в денежном выражении. Бухгалтерский баланс характеризует имущественное и финансовое состояние организации...
Регуляторные технологии или регтех (англ. Regulatory Technology, RegTech) — подмножество финансовых технологий, которое описывает информационные технологии, обеспечивающие более легкое, быстрое или эффективное выполнение регуляторных требований участниками финансовых рынков.
Инвестиционный меморандум (англ. offering memorandum) — документ, который содержит структурированную информацию, которая предоставляется потенциальным инвесторам.
Бухгалтерская (финансовая) отчётность — информация о финансовом положении экономического субъекта на отчётную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом.
Реструктуризация ипотечного жилищного кредита — это оказание помощи заемщику в исполнение обязательств по ипотечному кредиту (займу), позволяющей заемщику избежать утраты единственного жилья для проживания и восстановить свою платежеспособность.
Соотношение заемного капитала к собственному (англ.debt-to-equity ratio, D/E) – финансовый индикатор, показывающий относительное соотношение собственного капитала дольщиков (акционеров) и заемных средств, используемые для финансирования текущих активов компании. Также известен в разных литературах как «коэффициент риска» (risk ratio), «кредитное плечо», «финансовый рычаг» (gearing) или «коэффициент левериджа» (leverage ratio). Обычно рассчитывается из данных бухгалтерского баланса или отчета о финансовом...
Потреби́тельский креди́т — кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая техника, продукты питания). Он выступает или в форме продажи товаров с отсрочкой платежа, или в форме предоставления банковской ссуды на потребительские цели, в том числе через кредитные карты. При...
Операционный риск (англ. Operational risk) — риск, связанный с выполнением компанией бизнес-функций, включая риски мошенничества и внешних событий. Чаще всего принимается определение, данное в Базель II...
Оценка стоимости недвижимости — процесс определения стоимости объекта или отдельных прав в отношении оцениваемого объекта недвижимости. Оценка стоимости недвижимости включает: определение стоимости права собственности или иных прав, например, права аренды, права пользования и т. д. в отношении различных объектов недвижимости.
Резерв на возможные потери по ссудам (РВПС) — специальный резерв, необходимость которого обусловлена кредитными рисками в деятельности банка.
Стейблкоин (также стейблкойн, стэйблкоин, от англ. stablecoin) — общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют.
Mинимальная приемлемая норма прибыли (англ. minimum acceptable rate of return, общепринятое сокращение — MARR (МПНП)) — это минимальная норма прибыли по проекту, который менеджер или компания готовы принять до начала проекта, учитывая его риск и альтернативные издержки другие проекты в бизнесе и инженерии. Синоним, наблюдаемый во многих контекстах, является минимальной привлекательной нормой прибыли.
Финансовый рычаг (плечо финансового рычага, кредитный рычаг, кредитное плечо, финансовый леверидж) — это отношение заёмного капитала к собственным средствам (иначе говоря, соотношение между заёмным и собственным капиталом). Также финансовым рычагом или эффектом финансового рычага называют эффект от использования заёмных средств с целью увеличить размер операций и прибыль, не имея достаточного для этого капитала. Размер отношения заёмного капитала к собственному характеризует степень риска, финансовую...
Справедливая цена (англ. Fair Price) — экономическая концепция, предполагающая, что в цену включены только экономически обоснованные издержки, а прибыль не превышает среднерыночную.
Структура капитала – это способ финансирования компанией своих операций и обеспечения ее роста путем использования различных источников финансирования. Охватывает как финасирование за счет собственных (долевое финансирование), так и за счет заемных (долговое финансирование) средств. Долговое финансирование осуществляется путем выпуска долговых инструментов, в то время как долевое финансирование - за счет привлечения собственных средств акционеров (дольщиков) путем расширения собственников компании...
Кредитный рейтинг — мера кредитоспособности частного лица (кредитный скоринг), компании, региона или страны. Кредитные рейтинги рассчитываются на основе прошлой и текущей финансовой истории вышеперечисленных участников рынка, а также на основе оценок размера их собственности и взятых на себя финансовых обязательств (долгов). Основное предназначение подобных оценок — дать потенциальным кредиторам / вкладчикам представление о вероятности своевременной выплаты взятых финансовых обязательств. В последнее...
ПАММ-счёт (от англ. Percent Allocation Management Module, PAMM — модуль управления процентным распределением) — специфичный механизм функционирования торгового счёта, технически упрощающий процесс передачи средств на торговом счёте в доверительное управление выбранному доверительному управляющему для проведения операций на финансовых рынках.
Резервные требования представляют собой инструмент монетарной политики, использующийся во многих странах мира. Их суть заключается в следующем: при наличии в пассиве баланса банков определенного вида обязательств (“резервируемые обязательства”) центральный банк требует от банков осуществить вложения в конкретные виды активов (“резервные активы”) в определенном объеме. Данные вложения носят название обязательных резервов, а соотношение их объемов с объемами резервируемых обязательств задается путём...
Аутсорсинг бухгалтерии является частным случаем аутсорсинга бизнес-процессов и одним из способов бухгалтерского обеспечения деятельности предприятия. Подразумевает вынесение функций, связанных с организацией, ведением бухгалтерского учёта и составлением отчётности на предприятии за пределы компании, передачу их для исполнения аутсорсеру. В отличие от бухгалтерских услуг, оказываемых внешними исполнителями, бухгалтерский аутсорсинг является формой взаимодействия, при которой внешняя компания включается...
Допущение (принцип) о непрерывности деятельности (англ. Going concern) — одно из основных допущений бухгалтерского учёта и аудита, которое предполагает, что субъект будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности. Согласно этому допущению активы и обязательства учитываются на том основании, что субъект сможет реализовать свои активы и выполнить обязательства в ходе обычной деятельности. Свидетельством...
Ликви́дность (от лат. liquidus «жидкий, перетекающий») в экономике — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги.
Интеллектуальные активы — экономические ресурсы организации, являющиеся результатом творческой, научно-исследовательской или изобретательской деятельности, обладающие искусственно созданными свойствами редкости и исключительности и способностью приносить экономические выгоды.
Фондирование — это привлечённые ресурсы, используемые банком для обеспечения своей основной деятельности.
Регулятивная песочница (англ. Regulatory Sandbox) — особый правовой режим, позволяющий юридическим лицам, занимающимся разработкой новых финансовых продуктов и услуг, проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушения действующего законодательства.
Алгоритмическая торговля, или Алгоритмический трейдинг (англ. Algorithmic trading) — это метод исполнения большой заявки (слишком большой, чтобы быть исполненной за раз), когда с помощью особых алгоритмических инструкций большая заявка (parent order) делится на несколько под-заявок (child orders) со своими характеристиками цены и объёма и каждая из под-заявок отправляется в определённое время на рынок для исполнения. Такие алгоритмы были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно...
Со́бственный капита́л — это раздел бухгалтерского баланса, отражающий остаточное требование учредителей (участников) к созданному ими юридическому лицу. Он может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от дополнительных инвестиций в компанию (эмиссионный доход при выпуске акций, безвозмездно полученные ценности и прочее) и результатов собственной деятельности (чистый доход за период, переоценка основных средств и прочее).
Налоговое планирование — это целенаправленные законные действия налогоплательщика направленные на уменьшение его расходов на уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.
Рейтинговое агентство IBI-Rating (АйБиАй-Рейтинг) - рейтинговое агентство, участник рынка ценных бумаг Украины. Агентство внесено Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в реестр рейтинговых агентств, уполномоченных на проведение рейтинговой оценки.
Обратная ипотека — это механизм монетизации имеющегося у владельца жилья. По своей сути это особый необслуживаемый кредит (заём) под залог имеющейся у пенсионера недвижимости. Основной долг по займу и все начисляемые проценты периодически капитализируются (не выплачиваются кредитору) и возвращается только после смерти пенсионера за счёт продажи жилого помещения.
Кухня — в брокерском жаргоне обозначение ситуации, когда заявки клиентов на проведение сделок удовлетворяются за счёт встречных заявок других клиентов того же брокера или самим брокером. При этом не возникает необходимости проведения «внешних» сделок. Фактически, это ситуация внутреннего клиринга.
Управленческий учёт — упорядоченная система выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности организации информации и показателей для управленческого звена организации (внутренних пользователей — руководителей). Основной задачей управленческого учёта является ответ на вопрос, в каком состоянии находится организация, как необходимо распределить имеющиеся ресурсы, чтобы повысить эффективность деятельности.
О́бщие фонды ба́нковского управле́ния (сокр. ОФБУ) — имущественный комплекс, состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управление разными лицами и объединяемого на правах общей собственности, а также приобретаемого доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления. Имуществом ОФБУ управляет банк. Лицензию банку выдаёт Центральный банк России.
Де́нежно-креди́тная (монета́рная или кредитно-денежная) поли́тика (англ. monetary policy) — это макроэкономическая политика денежных властей, комплекс мер, направленных на управление совокупным спросом через условия денежного рынка (краткосрочная процентная ставка, номинальный валютный курс или уровень текущей ликвидности банковского сектора) для достижения комбинации конечных целей, в которые могут входить ценовая стабильность, сохранение устойчивого валютного курса, финансовая стабильность и содействие...
Налоговый аудит – выполнение аудиторской организацией специального аудиторского задания по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отчётов экономического субъекта с целью выражения мнения о степени достоверности и соответствия во всех существенных аспектах нормам, установленным законодательством, порядка формирования, отражения в учёте и уплаты экономическим субъектом налогов и других платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды.
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я