Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5. Создание индикаторов и торговых роботов на MQL5 и Python. Издание 3-е, исправленное и дополненное

Тимур Машнин, 2022

Эта книга познакомит с практическим использованием языка MetaQuotes Language 5 (MQL5) программирования технических индикаторов, торговых роботов и вспомогательных приложений для автоматизации торговли на финансовых рынках с помощью торговой платформы MetaTrader 5.Вы научитесь создавать MQL5 приложения, используя как процедурное программирование, так и объектно-ориентированное программирование.Познакомитесь с общей структурой и свойствами технических индикаторов и советников, научитесь использовать функции обратного вызова MQL5 для создания пользовательских индикаторов и советников, реализующих автоматическую торговую систему.Познакомитесь с генетическими алгоритмами для создания самооптимизирующегося советника.Узнаете как создать нейронную сеть для предсказания цен на рынке и разработать советник с использование машинного обучения на языке Python для алгоритмической торговли.

Начало работы

Для начала работы выберем какого-нибудь посредника, чтобы подключиться к его серверу и получать реальные котировки рынка для разработки и тестирования наших MQL5 приложений.

Под посредником мы имеем в виду торгового представителя, юридическое лицо, профессионального участника рынка, имеющего право совершать операции на рынке по поручению клиента и за его счёт или от своего имени и за счёт клиента на основании возмездных договоров с клиентом.

Теперь, что такое рынок?

Существуют разные типы рынков.

Это валютный рынок, это фондовый рынок или рынок ценных бумаг, это товарный рынок, и это рынок фьючерсов и опционов.

Мы с вами сосредоточимся на валютном рынке или рынке форекс.

Что такое рынок форекс?

FOREX — это сокращение от двух слов Foreign Exchange, что означает Валютный Обмен.

В отличие от других рынков, где торговля происходит на биржах, рынок форекс — это внебиржевой рынок межбанковского обмена валюты без какой-либо централизованной площадки.

Участники рынка форекс — это центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеры и дилеры, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д.

Реально, большая часть сделок по обмену одних валют на другие происходит на ВНЕБИРЖЕВОМ рынке между крупными международными банками с использованием межбанковского информационно-торгового терминала.

И торговля идет на очень большие суммы. Минимальным лотом является сумма в 1 миллион долларов или евро, стандартным — 5 или 10 миллионов долларов.

Такая торговля валютами обеспечивает в первую очередь экспортно-импортные операции клиентов банков, и во вторую, интересы собственных торгово-инвестиционных отделов международных банков.

И совершают банки сделки как на межбанковском внебиржевом рынке, так и на валютных биржах.

Откуда берутся котировки на рынке Форекс?

Если взять, например, фондовый рынок, то там есть специальное учреждение — биржа, где торгуются определённые ценные бумаги (только там и нигде больше), и эта самая биржа и выступает единым центром распространения котировок остальным участникам, в том числе дилинговым центрам.

В случае с Форексом такого центра не существует, рынок не имеет единого места торговли и объединяет всех участников посредством современных средств передачи данных.

Поскольку основной объем торговых операций осуществляется через банковские учреждения, рынок Форекс называют международным межбанковским рынком.

Все крупнейшие участники данного рынка, международные банки, осуществляют котирование и выступают своего рода «двигателями рынка», совершая сделки либо с другими банками, либо с клиентами — инвестиционными фондами, компаниями, физическими лицами.

Все остальные участники рынка Forex запрашивают у них котировки и проводят по ним свои операции.

Выставление котировок по валютным парам международные банки производят, как правило, в электронном режиме.

И котировки формируются как на основе запросов других участников, так и в потоковом режиме (индикативном), когда банк выставляет «справочный» курс, по которому он готов совершить сделку, однако не обязан будет это делать.

Окончательная цена сделки зависит от суммы сделки, статуса участника, текущего положения на рынке и других факторов.

Индикативные и реальные котировки поступают в глобальные информационные системы (Reuters, Bloomberg, Dow Jones и др.), откуда их получают другие пользователи, в том числе и дилинговые центры.

Именно котировки, полученные от обслуживающего дилингового центра, видит трейдер в своем торговом терминале, который он использует в процессе торговли.

Таким образом, если сравнивать Форекс с биржевым рынком, то здесь отсутствует цена, единая для всех без исключения участников.

Зачастую операции совершаются по разным котировкам, причем цена будет более выгодной для второстепенных участников, имеющих налаженные контакты с основными участниками — банками, а также участников, торгующих большими объемами валюты.

В то же время, благодаря высокой ликвидности рынка котировки в большинстве случаев различаются только на 1-2 пункта, что делает практически невозможным пространственный арбитраж, когда участник покупает валюту у одного продавца по какой-либо цене, зная, что он сможет в тот же момент продать её другому покупателю на более выгодных условиях.

Теперь, что такое дилинговый центр форекс?

Дилинговый центр — это небанковская организация, обеспечивающая возможность клиентам с небольшими суммами торгового капитала на условиях маржинальной торговли заключать спекулятивные сделки.

И естественно, перед передачей котировок своим клиентам, дилинговый центр накладывает на них собственный фильтр, включающий, помимо прочего, спред, который будет составлять его заработок.

Теперь, таким образом, дилинговый центр обеспечивает возможность клиентам с небольшими суммами торгового капитала на условиях маржинальной торговли заключать спекулятивные сделки.

Как объясняют сами дилинговые центры, они отправляют на реальный внебиржевой рынок не все клиентские ордера, а только их агрегированную составляющую, превышающую определенный размер. А остальные ордера дилинговый центр сводит с противоположными ордерами, полученными от других клиентов.

На самом деле, как правило, ни один дилинговый центр практически никогда не выводит «сделки» своих клиентов на открытый рынок, потому как знает, что условия игры таковы, что клиент рано или поздно проиграет. Следовательно, выводить сделки на рынок нет никакой надобности.

Таким образом клиент или трейдер торгует не против рынка, а против дилингового центра.

В начале мы сказали, что нам нужен какой-нибудь посредник, чтобы подключиться к его серверу и получать реальные котировки рынка для разработки и тестирования наших MQL5 приложений.

Так как у нас нет миллионов долларов, чтобы непосредственно торговать на Форексе, и мы не можем себе позволить установить свой межбанковский информационно-торговый терминал, в качестве посредника выберем дилинговый центр.

Давайте выберем, например, дилинговый центр Forex Club.

Я не являюсь фанатом данной компании, это просто для нашего кодирования.

Для реальной торговли лучше выбрать, наверное, какой-нибудь банк.

Зарегистрируемся и создадим демо-счет для платформы MetaTrader 5.

Forex Club предлагает два типа счетов:

Немедленное исполнение (Instant Execution)

В этом режиме исполнение рыночного ордера осуществляется по предложенной цене. При отправке запроса на исполнение, платформа автоматически подставляет в ордер текущие цены.

И исполнение по рынку (Market Execution)

В этом режиме исполнения рыночного ордера решение о цене исполнения принимает дилинговый центр без дополнительного согласования с трейдером.

Мы откроем счет — немедленное исполнение (Instant Execution).

Далее скачаем и установим платформу MetaTrader 5.

И подключимся к серверу Forex Club, используя логин и пароль демо счета.

Далее, нажав правой кнопкой мышки на графике и зайдя в свойства, настроим внешний вид графика, как вам нравится.

Мультирыночная платформа MetaTrader 5 позволяет совершать торговые операции на Forex, фондовых биржах и фьючерсами.

С помощью MetaTrader 5 можно также проводить технический анализ котировок, работать с торговыми роботами и копировать сделки других трейдеров.

Более подробно про платформу MetaTrader 5 и про ее интерфейс можно почитать в соответствующей справке.

Мы не будем пересказывать эту справку, так как это было бы слишком нагло брать деньги за книгу, в которой пересказывается общедоступная справка.

Также помимо терминала MetaTrader 5, нас интересует редактор MQL5, который можно открыть либо с помощью ярлыка, либо в меню Сервис терминала MetaTrader 5.

MetaEditor — это современная среда разработки торговых стратегий, интегрированная с платформой MetaTrader.

С помощью MetaEditor можно создавать торговых роботов, технические индикаторы, скрипты, графические панели управления и многое другое.

Для редактора MetaEditor также есть подробная справка, которую мы также не будем пересказывать.

Мы лучше сразу займемся практическим кодированием.