Управление финансовой устойчивостью и рисками коммерческого банка

И. А. Янкина, 2012

Исследование посвящено комплексу проблем по управлению финансовой устойчивостью и операционными рисками коммерческого банка в условиях автоматизации и глобализации. Показаны специфика и деструктивные явления в эволюции денег и кредита, а также в деятельности кредитных организаций. Предложены матричный подход, позволяющий произвести наложение бизнес-процессов на организационную структуру банка для управления операционными рисками, а также метод корреляционной адаптации для управления финансовой устойчивостью банка. Предназначена для экономистов, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей.

Введение

В период экономической нестабильности, когда многократно усиливаются противоречия и системные риски в банковской сфере и возникает угроза динамичному развитию экономики в целом, возрастает значимость исследований управления рисками и финансовой устойчивостью банка. Нарастание в обществе деструктивных явлений денежно-кредитного характера заставляет задуматься над сущностью банка, его финансовой устойчивостью для объяснения и разрешения социально-экономических противоречий. При этом существует и феномен процесса самоуничтожения в банковской сфере, который также исследуется в данной работе.

В работах ряда зарубежных и отечественных авторов (Ричард Р. Нельсон, Дж.Уинтер Сидней, М. Фридмен, Г. Рудебуш, Л. Свенссон, О. И. Лаврушин, Г. Г. Матюхин, А. М. Тавасиев и др.) содержатся материалы по развитию отношений и технологий управления финансовой устойчивостью банков, но эти работы разрознены и отстают от современных требований.

В монографии на основе анализа эволюции теории денег и кредита показана связь в одной иерархической системе институтов и механизмов, обеспечивающих финансовую устойчивость банка в условиях усиления экономической нестабильности. Созидательным началом представляется не устранение одного из противоположных полюсов активности банка, а их взаимодополняющее соединение в целостный организм. Для этого:

● исследован комплекс проблем по развитию управления финансовой устойчивостью банка на основе анализа эволюции теории денег и кредита;

● показана специфика управления рисками и финансовой устойчивостью российских банков;

● сформулирован системный подход и современные параметры финансовой устойчивости банка.

Современные знания и технологические новшества в финансово-кредитной сфере, составляющие основу национального богатства высокоразвитых держав, не могут быть эффективно скопированы, а в некоторых случаях — даже использованы в условиях менее индустриально развитых стран. Вместе с тем в российской банковской системе наблюдается подавление ее самоорганизующих основ: с одной стороны, так называемого патернализма, с другой стороны, адаптации международных норм и технологий западных финансово-кредитных институтов. Это глубинное противоречие имеет для российских банков разрушительный, самоуничтожающий характер.

Размышляя о феномене русского национального сознания, Ф. М. Достоевский выделял черты «в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом». Главной чертой писатель назвал «забвение всякой мерки всегда и во всем», «потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее как ошалелому вниз головой». Причем «потребность отрицания» может неожиданно проявиться, по нашему мнению, в любом российском банке, даже «самом неотрицающем и благоговеющем» (по аналогии с размышлением Ф. М. Достоевского). Вместе с тем, используя замечание Достоевского, считаем, что «широкий всеоткрытый ум» помогает сотрудникам российских банков легко усвоить любые учения и теории, языки и научные системы.

По крайней мере, каждый банк пытается самостоятельно оценить стрессовые факторы внешней среды. Проведенный анализ позволяет выделить ряд макроэкономических показателей, которые можно рекомендовать как универсальные для прогнозирования кризисов и принятия антикризисных мер любому коммерческому банку России.

В целом представляем свою попытку создания методологических аспектов управления финансовой устойчивостью и рисками в коммерческом банке, которые позволят повысить эффективность управленческих решений в условиях глобализации и усиления финансовой нестабильности.