Прогнозирование трендов на финансовых рынках для инвесторов и трейдеров

Леонид Шафт, 2020

Книга содержит описание метода прогнозирования ценовых движений для поиска инвестиционных возможностей на фондовом и валютном рынках. Автор успешно использует эту методику уже более десяти лет. Метод позволяет быстро определить привлекательность актива и потенциал его роста, узнать, в какой фазе тренда находится рынок, и рассчитать ближайшие ценовые уровни, на которых возможен его «разворот». Трейдер сможет полностью отказаться от совершения сделок с необоснованно высоким риском, а инвестор получит прекрасный инструмент для прогнозирования точек "разворота" среднесрочных и долгосрочных трендов.

Часть 2. Тренды на валютном рынке

Вторая часть книги посвящена более детальному описанию использования метода прогнозирования трендов на примерах инструментов валютного рынка, с учетом его особенностей. Возможно, это будет интересно трейдерам валютного рынка или читателю, которого заинтересовал метод и желающему получить дополнительную информацию об опыте его применения.

Глава 2.1. Особенности валютного рынка

Первые успехи в моей торговле появились вовсе не после того, как я начал впервые использовать этот метод прогнозирования рынка. Долгое время у меня не получалось «стабилизировать» доходность своих сделок. Крупные выигрышные сделки в любой момент могли быть прерваны затяжной серией проигрышей. Общая доходность моей торговли выглядела как кардиограмма человека, находящегося между жизнью и смертью. Попытки понять, что же мешает мне использовать каждый раз, вроде, один и тот же подход к торговле, натолкнули меня на мысль, что я пытаюсь анализировать и учитывать слишком много разных факторов.

Действительно, проверив свои последние сделки, я смог припомнить, что много раз при их совершении я учитывал информацию разного рода, из разных источников. При этом я был уверен, что я использую свой многолетний торговый опыт и могу полагаться на него. Отметив эту особенность, я стал фиксировать основания, побудившие меня совершить каждую сделку. Очень скоро я понял, что когда я «полагаюсь» на свои воспоминания, когда вижу возможность совершить «легкую» сделку, в которой я абсолютно уверен, уверен настолько, что мне даже ничего не надо анализировать — именно такие сделки и составляют большую часть проигрышей.

Также среди проигрышей были сделки, при совершении которых я учитывал какие-то общеизвестные вещи, хотя и использовал их прежде в своей торговле крайне редко. Как будто, какой-то список «бесспорных» аргументов засел в моей голове и каждый раз услужливо предлагал мне какой-то свой элемент, удобный для текущей ситуации. Вот тогда-то я и решил — при планировании сделок избавиться от всего, кроме проверенных инструментов. Нужно использовать ограниченный набор формальных признаков, желательно выраженных количественно, при этом понимая, каким именно образом они влияют на поведение цены. Ну, или, во всяком случае, твердо верить в то, что они на нее влияют таким образом.

Так я начал постепенно создавать, по возможности, логически обоснованную упрощенную модель валютного рынка, обобщая всю имеющуюся у меня информацию, которая могла бы объяснить поведение цены на рынке и не противоречила бы моему анализу. Звучит странновато, но это реально сработало. Моя торговля выровнялась, серии проигрышей стали возникать значительно реже и были заметно короче. Постепенно я стал гораздо проще относиться к своей торговле. Процесс принятия торговых решений сильно упростился, т.к. включал в себя привычный анализ небольшого числа знакомых факторов.

Я решил кратко описать свое представление валютного рынка, которое сформировалось в моей голове, в конце концов. Думаю, что это очень поможет понять логику использования моего метода в дальнейшем, т.к. многие аспекты его применения основаны именно на этой модели рынка. Еще раз хочу предупредить! Описание валютного рынка, приведенное ниже, ни в коем случае, не является утверждением его достоверности. Наоборот, это полностью вымышленная модель валютного рынка, которая, тем не менее, позволяет мне успешно прогнозировать его уже много лет.

Для успешной торговли на любом рынке трейдеру достаточно знать всего две вещи. А именно, кто участники торгов и какие у них интересы на этом рынке? Ответов на эти два, в общем-то, простых вопроса на самом деле существует немало.

Тайное мировое правительство, которое определяет курсы мировых валют; загадочные хедж-фонды, способные «сдвигать» цены на рынках; банки-спекулянты, «разгоняющие» цену; «толпа» трейдеров, прочитавших только что опубликованную новость… Много разных версий раскидано сегодня на просторах интернета. К сожалению, ни одна из них не помогает трейдеру заключать выгодные сделки. Обилие тайных и явных участников, различных манипуляторов сильно мешает анализировать ценовые движения.

Просто невозможно сделать какой-то анализ, если каждое изменение цены считать следствием воздействия очередного нового фактора. Моя модель валютного рынка достаточно скучна и лишена таких будоражащих воображение подробностей, зато позволяет немного по-другому взглянуть на ценовые графики и увидеть на них те детали, которые помогают торговать.

Модель валютного рынка

Валютой торгуют на валютных биржах и межбанковских торговых площадках, в основном, коммерческие банки. Конечно, есть еще целый ряд участников валютных операций, но они, как правило, проводят свои операции через банки, выступая в роли их клиентов. Иными словами, будем считать, что основной объем обмена валюты осуществляют коммерческие банки.

Очень важно различать конвертацию валюты в банке клиентом банка и исполненную заявку этого банка на бирже. Первая операция может и вовсе не «попасть» на рынок, вторая же — рынком будет учтена обязательно. Участников валютного рынка много, но рынок формируют, в основном, заявки коммерческих банков. Когда и как банк выставляет заявки на бирже, определяется политикой руководства банка и спросом на валюту со стороны клиентов банка. По большому счету именно коммерческие банки, в конечном счете, и делают валютный рынок.

Конец ознакомительного фрагмента.