Альтернативный волновой анализ. Новые горизонты

Валерий Васильевич Борискин, 2023

Материал, изложенный в этой книге, представляет собой дальнейшее развитие идей, рассмотренных мною в предыдущей книге «Альтернативный волновой анализ». Теория приводит нас к такому фундаментальному физическому явлению, как интерференция волн.Дело в том, что в альтернативном волновом анализе любая волновая модель рассматривается в качестве источника (центра) возмущения (излучения), порождающего когерентные волны, а результирующее поле в каждой точке ценового графика определяется интерференцией этих волн.Получается, что выделение волновых циклов, которыми оперирует альтернативный волновой анализ, является не чем иным, как анализом интерференционной картины ценового графика, которая постоянно меняется по мере появления все новых и новых источников когерентных волн (фрактальных элементов), то есть новых волновых моделей.

Практика

Особенности волновой разметки

Прежде чем вы начнете читать торговый дневник, который я вел все это время, хочу подробно осветить один момент, который связан непосредственно с особенностями нанесения волновой разметки.

Я уже говорил о том, что волновая разметка в AWA не терпит двоякой интерпретации. Однако иногда на рынке возникают такие ценовые конфигурации, которые могут трактоваться по-разному и, как следствие, приводить к появлению неоднозначности в процессе выделения волновых моделей.

Поэтому, чтобы избежать субъективизма и устранить любые неоднозначности, я решил рассмотреть эти случаи подробно. Я также решил формализовать правила, которым необходимо следовать, когда на рынке появляются подобные неоднозначности.

Итак, поехали. (Эта информация пригодится тем, кто планирует в дальнейшем использовать в своей торговле альтернативный волновой анализ.)

Для начала предлагаю рассмотреть такую ситуацию.

На рынке была зарегистрирована бычья импульсивная модель +S (зеленая +S-пятиволновка), которая возникла в точке, где указана первая стрелка вверх (первая стрелка тренд-вектора).

После зеленой +S-пятиволновки затем на графике сформировалась еще одна коррекционная волна незначительного размера, которая своим появлением образует новую волновую конструкцию в момент прорыва своего локального максимума, то есть в точке, где нарисована вторая стрелка вверх (второй тренд-вектор).

После того как нарисовалась вторая стрелка вверх, произошло изменение волновой картины, а значит, нам необходимо сделать новую разметку.

В представленном случае возможно два варианта выделения волн: (+2+1) и (+1+2).

Как можно заметить, оба варианта по составу моделей идентичны, поэтому в качестве конечной разметки оставляем вариант последовательной конфигурации (+2+1).

Теперь рассмотрим другую ситуацию.

Как и в предыдущем случае, сначала на рынке была зарегистрирована бычья импульсивная модель +S (зеленая +S-пятиволновка), которая возникла в точке, где указана первая стрелка вверх (первая стрелка тренд-вектора).

Затем, после зеленой +S-пятиволновки, на графике, так же как и в предыдущем примере, формируется еще одна коррекционная волна, но ее размер значительно больше, из-за чего она опускается ниже второй по счету коррекции.

Как и в прошлый раз, эта волна образует новую конструкцию в момент прорыва своего локального максимума, то есть в точке, где нарисована вторая стрелка вверх (второй тренд-вектор).

После того как нарисовалась вторая стрелка тренд-вектора, произошло изменение волновой картины, а значит, нам необходимо сделать новую разметку.

Как и в предыдущем случае, возможно два варианта выделения волн: (+2+1) и (+1+2).

Однако, в отличие от прошлого случая, по составу моделей эти варианты не идентичны, так как слева у нас импульсивная модель (зеленая +S-пятиволновка), а справа — коррекционная модель (красный +X-зигзаг).

Согласно правилу приоритета коррекционная модель всегда имеет приоритет перед импульсивной формацией (так же как и нечетная пара имеет приоритет перед четной парой), поэтом в данном случае правильной будет считаться разметка (+1+2).

Теперь рассмотрим другой пример.

Как и во всех предыдущих случаях, сначала на рынке была зарегистрирована бычья импульсивная модель +S (зеленая +S-пятиволновка), которая возникла в точке, где указана первая стрелка вверх (первая стрелка тренд-вектора).

Однако затем рынок формирует сразу две коррекционные волны, после чего образует новую волновую конструкцию в момент прорыва своего локального максимума, то есть в точке, где нарисована вторая стрелка вверх (второй тренд-вектор).

В результате такого изменения волновой картины правильная разметка будет выглядеть следующим образом:

Казалось бы, зачем приводить эту разметку, если она не содержит неоднозначности?

А все дело в том, что существует очень похожая волновая конфигурация (по крайней мере с точки зрения количества коррекций), которая при этом имеет совершенно иную волновую структуру.

Речь идет о двойном зигзаге (как его называют в классической теории волн Эллиотта), или о конструкции (+1+2+1), которая в альтернативном волновом анализе именуется «Торнадо».

(Обратите внимание, что здесь и далее все примеры я привожу для бычьего рынка. Нужно понимать, что точно такие же конструкции бывают и на медвежьих трендах, то есть модели со знаком минус.)

Так вот, если мы сравним эти две волновые конструкции, то увидим одну важную особенность.

У конструкции «Торнадо» (+1+2+1) последняя (желтая) коррекция начинает свое формирование за пределом максимума центральной (максимальной) коррекционной волны, в результате чего эта модель определяется тремя точками (стрелками тренд-вектора).

В то время как у конструкции (+2+2) последняя коррекция начинает свое формирование внутри диапазона центральной (красной и самой большой) коррекционной волны, в результате чего эта модель определяется двумя точками (стрелками тренд-вектора).

А вот общее количество коррекций у них одинаковое: 4 = +2+2 = 1 + 2 + 1. Таким образом, все зависит от того, где именно сформирована последняя волна — внутри или за пределами диапазона центральной (максимальной) коррекции.

Так же обстоит дело и с заемными волнами.

Если волновая модель формируется внутри диапазона центральной и самой большой (желтой) коррекции, то на рынке возникает заемная волна, в результате чего меняется структура совокупной формации.

Если же волновая модель формируется за пределами диапазона центральной коррекции, то заемной волны в таком случае нет и разметка осуществляется путем последовательного объединения волновых моделей.

А теперь более подробно поговорим о заемно-возвратных волнах.

Заемно-возвратные волны

Первыми в теории AWA появились заемные волны.

Кстати, по поводу названия «заемная волна» был как-то на «Смартлабе» комментарий: «У кого волну заняли?».

Отвечаю.

Название «заемные волны» появилось из-за того, что вследствие возникающих искажений волновой структуры медвежьи модели рынок может формировать на участках роста, и наоборот.

В некотором роде получается, что в этот момент рынок подменяет медвежью модель бычьей и наоборот.

Вот и получается, что, если говорить с точки зрения волнового баланса, рынок в этот момент как бы занимает у медведей волну (модель) и отдает ее быкам, или наоборот.

А то, что рынок занял, он обязательно вернет назад. Ведь рынок долгов не терпит! Это и есть симметрия или, по-другому, баланс.

Поэтому в AWA и лежит предположение о том, что рынок и есть баланс, который возникает вследствие фрактальности.

В дальнейшем возник уже общий термин «заемно-возвратные волны».

Заемно-возвратные волны встречаются как на участках роста, так и на участках ценового спада и представляют собой определенные волновые модели, которые образуются в тот момент, когда на рынке возникают искажения.

В некотором роде заемные-возвратные волны чем-то напоминают мне рождение виртуальной пары «частица — античастица» в квантовом мире. Как и заемно-возвратные волны, виртуальная пара «частица — античастица» со временем аннигилирует. Точно так же исчезают и рыночные искажения.

В качестве одного из примеров такого случая можно привести гармоническую конструкцию «паттерн 5.0».

У этой конструкции на месте импульса может возникать коррекция и, наоборот, на месте коррекции — формироваться импульсивная структура.

Так, например, на месте отрезка XA, который по своей сути является коррекцией по отношению к предыдущему движению OX, может происходить изменение направления тренд-вектора с нисходящего на восходящее после формирования бычьей импульсивной конструкции +S (зеленая +S-пятиволновка).

Однако после этого на участке AB цена все равно продолжает снижаться далее, обновляя при этом свой локальный минимум. Кстати, именно на этом отрезке может быть и неудавшийся размах, когда движение AB ограничено параметром 1,13.

С точки зрения волнового анализа движение AB тоже является импульсивным по отношению к предыдущему ходу XA, так как размеры волны AB больше, нежели величина XA.

Однако, если мы проанализируем структуру XA и AB, то увидим, что на месте коррекции XA сформировалась импульсивная модель +S (зеленая эллиоттовская +S-пятиволновка), а на месте импульса AB возник красный коррекционный зигзаг +X.

Другими словами, можно сказать, что произошла подмена коррекции импульсом, а импульса — коррекцией. Это и есть искажение.

В данном случае волновая конструкция +X (красный зигзаг) будет называться возвратной волной, так как точка B оказалась ниже точки X.

Зачастую такие искажения могут предвещать рыночные развороты, поэтому их в некотором роде можно сравнить с дивергенциями на осцилляторах.

Теперь несколько слов о теории заемно-возвратных волн.

Ранее я уже говорил, что основное предположение, на котором базируется AWA, утверждает, что рынок фрактален и симметричен. Это в свою очередь означает, что все возникающие рыночные искажения должны со временем устраниться, для того чтобы сохранялся баланс (или рыночная симметрия). Отсюда и возникло выражение «Рынок долгов не терпит».

Заемно-возвратные волны могут проявляться по-разному, но вот правило, по которому они обнуляются, всегда одно и то же.

Если на рынке возникает заемная или возвратная волна (искажение), такое искажение либо должно со временем исчезнуть (самоустраниться, образовав пологий слив), либо компенсироваться антиискажением (то есть искажением с противоположным знаком).

В случае с паттерном 5.0 одним из вариантов устранения возникшего искажения может быть формирование на участке CD одиночной медвежьей двойки — S (синяя медвежья — S-пятиволновка).

Потому что здесь, на участке CD, который является коррекцией по отношению к импульсивному движению BC, образуется импульсивная модель — S. В общем, снова происходит подмена волн, но только теперь коррекция подменяется импульсом.

А теперь смотрите: если участки АВ и CD поменять местами, то все искажения сразу устранятся. Поэтому их можно рассматривать как заемно-возвратные волны, так как они обнуляют друг друга, устраняя возникшие искажения.

Можно рассмотреть и другой пример формации паттерна 5.0, но уже с заемной волной.

В этом варианте заемной (знак минус указывает на принадлежность заемной волны к медвежьему тренду) волной выступает желтый зигзаг на участке BC. Заемной эта модель становится в тот момент, когда на графике возникает медвежья модель — S (синяя — S-пятиволновка на участке CD), минимум которой не преодолевает предыдущий лоу в точке B. Отсюда и возникает искажение. Получается, что цена растет, но при этом формируются медвежьи модели.

Кстати, если внимательно посмотреть на представленный здесь вариант паттерна 5.0, можно также заметить, как происходит подмена импульса коррекцией и наоборот.

Суть в следующем: если мы сравним размеры волн BC и CD, то увидим, что BC > CD. Это означает, что волна BC по отношению к CD является импульсом, а волна CD по отношению к BC — коррекцией.

Тем не менее на участке импульса мы видим зигзаг, а на участке коррекции — пятиволновку. Это и есть подмена импульса коррекцией и наоборот. Таким образом возникло искажение. Но однажды рынок устранит его (компенсирует), чтобы восстановился баланс (симметрия).

Однако вернемся к изначальной терминологии заемно-возвратных волн. Название «заемно-возвратные» на самом деле говорит о балансе. Поэтому это условие баланса мы можем записать в виде

заемная волна + возвратная волна = 0, или (+1) + (–1) = 0.

Теперь вспомним, что у нас существует два направления тренд-вектора, поэтому для участка спада условие баланса будет иметь вид

(–заемная волна) + (–возвратная волна) = 0, или (–1) + (+1) = 0.

Также у нас могут быть еще такие варианты баланса:

(заемная волна) + (–заемная волна) = 0, или (+1) + (–1) = 0,

или

(возвратная) + (–возвратная волна) = 0, или (–1) + (+1) = 0.

Все они отражают тот момент, когда на рынке возникает симметрия.

Теперь давайте разберем на примерах некоторые разновидности заемных волн.

КОСТЫЛЬ И ЗИГЗАГ

Эти разновидности заемных волн могут иметь в своей основе нулевую волну (желтый костыль):

Также могут иметь красный зигзаг:

Чисто технически с точки зрения вычислений системы в этот момент возникает ситуация, когда у одной из волновых моделей, которую я и называю заемной, не полностью выполняется условие ее формирования.

Смотрите, если в качестве примера мы возьмем красный зигзаг +X на последнем рисунке, то можно заметить, что у этой модели остался непробитым максимум, хотя после нее потом сформировалась бычья модель +S (зеленая +S-пятиволновка).

Таким образом, до красного +X-зигзага (нашей заемной волны) тренд-вектор демонстрировал восходящее направление, и сразу после красного зигзага (заемной волны) тренд-вектор также продолжил показывать вверх.

В итоге на месте заемной волны возникла неопределенность, так как эту волну нельзя отнести ни к медвежьим моделям, ни к бычьим. (А по факту это движение явно медвежье.) Но к медвежьим формациям мы отнести ее не можем по причине того, что на этом месте должна быть сформирована медвежья четная формация (–2), чтобы произошло изменение направления тренд-вектора с восходящего на нисходящее. Но этого нет.

А для того чтобы эту формацию можно было отнести к бычьим волновым моделям, у нее должен быть пробит максимум. Но это правило тоже не выполнено.

Тем не менее и до, и после заемной волны тренд-вектор демонстрирует восходящее направление, поэтому, чтобы в волновом балансе не было разрыва, я отношу эту волновую конструкцию к моделям роста. Получается, рынок как бы на время занял ее у медведей и отдал быкам.

Это и есть смысл заемной волны.

Поэтому такая волна является рыночным искажением, так как представляет собой слишком растянутый зигзаг. Но со временем такое искажение должно устраниться либо в виде пологого слива — ситуации, когда цена потом все-таки пробивает максимум этой заемной модели и условие ее формирования становится выполненным, — либо в виде формирования возвратной волны или антиискажения (–заемная волна).

Далее приведу еще один пример устранения рыночных искажений.

Если мы рассмотрим текущую волновую картину на юане в качестве примера, можно заметить крайне интересную ситуацию!

Смотрите, возвратная модель (красный зигзаг +X в самом низу графика) сформировалась на графике 30 сентября.

Эта модель стала возвратной, потому что предыдущая модель +S (зеленая пятиволновка перед возвратной моделью) уже продемонстрировала на тот момент изменение направления тренд-вектора с нисходящего на восходящее.

Поэтому наш красный зигзаг +X, по идее, не должен был опускаться ниже локального минимума, образованного зеленой пятиволновкой (+S).

Однако он, как мы видим, все-таки обновил минимум, после чего начался рост. Именно поэтому этот красный зигзаг +X стал возвратной волной.

В общем, просто эту волну излишне растянуло, но медвежьей моделью она при этом не стала. Так что в данном случае можно сказать, что возвратная волна +X — это переигравшая волна, которая и представляет собой рыночное искажение.

Рыночное искажение исчезло в пятницу 14 октября, когда цена опустилась ниже отметки 8,64. На тот момент в волновом балансе зафиксировалась четная пара (+X+S вверху графика), в которой последняя зеленая пятиволновка (модель +S) оказалась укороченной (так как ее максимум не смог преодолеть значения 8,77).

В результате такой конфигурации последний красный зигзаг +X (вверху графика) стал заемной волной. Таким образом, произошло обнуление искажения, так как возникла симметрия.

Смотрите сами. В первом случае (30 сентября) в комбинации (+S+X) последняя модель +X (возвратная) как бы «переиграла», так как опустилась ниже предыдущего локального минимума. А во втором случае (14 октября) в абсолютно симметричной комбинации (+X+S) последняя модель +S недоиграла, потому что не смогла преодолеть локальный максимум, в результате чего зигзаг +X стал заемной моделью.

Получается как в той сценке про театр:

— Людмила Прокофьевна, вы переигрываете!

— А вы, Егор Алексеевич, недоигрываете!

Это и есть творческий пример реализации заемно-возвратных волн.

В общем, здесь я привел примеры некоторых вариантов заемно-возвратных волн. Все их описывать смысла нет, так как встречаются они достаточно часто, поэтому в торговом дневнике о них будет еще много упоминаний.

Как правильно записывать волновую структуру моделей с заемно-возвратными волнами

Все дело в неоднозначности, которая может возникать из-за наличия на графике заемно-возвратных волн. Обратим внимание прежде всего на заемные волны.

Так как условие формирования модели, на которой возникает заемная волна, выполнено не полностью, это может порождать (правда, не всегда) неоднозначность в волновой разметке, а значит, приводить к неправильной записи конечной волновой структуры совокупного пакета и, как следствие, ошибке в расчетах циклов.

Давайте разберем этот момент более подробно.

Внимательно смотрим на график.

Согласно представленному рисунку заемная волна в виде большой медвежьей свечи возникает на цене в самой максимальной точке, но происходит это только после того, как на графике фиксируется бычья конструкция (+1+2).

Мы видим, что максимальная цена этой конструкции (+1+2) не преодолела значения предыдущего локального максимума (максимума медвежьей свечи), хотя при этом абсолютно все образованные ценой модели мы записываем в волновой баланс в качестве бычьих конструкции.

Тем не менее у одной из этих формации (у ценового спада в виде большой медвежьей свечи) условия формирования именно бычьей модели выполнены не полностью. Поэтому я и называю ее заемной волной.

Что это означает с точки зрения волнового анализа?

Дело в том, что теперь, если мы рассмотрим совокупный волновой пакет, который получается на всем этом участке роста, то увидим следующую картину: до момента возникновения заемной волны рынок сформировал конструкцию (+2+2)(+2+2). Во всех этих моделях полностью выполнены все условия бычьих конструкций.

Затем идет заемная волна (+1) — желтый костыль, — у которой условие пробития максимума не выполнено. Но после нее на рынке снова формируется бычья конструкция (+1+2), для которой снова все условия выполнены.

Таким образом, получается своеобразный разрыв, который мы должны устранить.

Смотрите, записать на место этого спада медвежью конструкцию (чтобы не было разрыва) нельзя, так как для этого на соответствующем ценовом участке должна быть как минимум модель (–2). Но такого нет.

Конец ознакомительного фрагмента.